Сравнение BRRR с MSTR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение BRRR с MSTR

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

BRRR - это пассивный фонд от Valkyrie Digital Assets, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRRR или MSTR.

Корреляция

Корреляция между BRRR и MSTR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BRRR и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BRRR

MSTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRRR:

0.44

MSTR:

0.78

Коэф-т Сортино

BRRR:

1.01

MSTR:

1.73

Коэф-т Омега

BRRR:

1.12

MSTR:

1.19

Коэф-т Кальмара

BRRR:

0.87

MSTR:

1.17

Коэф-т Мартина

BRRR:

1.89

MSTR:

3.40

Индекс Язвы

BRRR:

12.64%

MSTR:

23.20%

Дневная вол-ть

BRRR:

53.92%

MSTR:

100.58%

Макс. просадка

BRRR:

-27.37%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

BRRR:

-23.33%

MSTR:

-40.43%

Доходность по периодам

С начала года, BRRR показывает доходность -12.40%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -2.53%.

BRRR

С начала года

-12.40%

1 месяц

-5.66%

6 месяцев

34.09%

1 год

24.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSTR

С начала года

-2.53%

1 месяц

2.59%

6 месяцев

72.74%

1 год

75.75%

5 лет

90.99%

10 лет

32.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRRR и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BRRR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MSTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRRR c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BRRR: 0.44

MSTR: 0.78

Коэффициент Сортино

BRRR: 1.01

MSTR: 1.73

Коэффициент Омега

BRRR: 1.12

MSTR: 1.19

Коэффициент Кальмара

BRRR: 0.87

MSTR: 1.59

Коэффициент Мартина

BRRR: 1.89

MSTR: 3.40

Показатель коэффициента Шарпа BRRR на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRRR и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BRRR

MSTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRRR и MSTR

Ни BRRR, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BRRR и MSTR

Максимальная просадка BRRR за все время составила -27.37%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRRR и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BRRR

MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности BRRR и MSTR

Текущая волатильность для Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) составляет 17.17%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 33.18%. Это указывает на то, что BRRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BRRR

MSTR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BRRR с MSTR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BRRR и MSTR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRRR и MSTR

BRRR

MSTR

Сравнение BRRR c MSTR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRRR и MSTR

Просадки

Сравнение просадок BRRR и MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности BRRR и MSTR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество