Сравнение BRRR с MSTR
BRRR (Valkyrie Bitcoin ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past year, BRRR returned -46.32% vs -78.98% for MSTR. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BRRR и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRRR показывает доходность -26.91%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -37.58%.
BRRR
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- -33.03%
- С начала года
- -26.91%
- 1 год
- -46.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -18.63%
- 6 месяцев
- -45.40%
- С начала года
- -37.58%
- 1 год
- -78.98%
- 3 года*
- 28.62%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 17.66%
Сравнение доходности по годам BRRR и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | -26.91% | -6.50% | 87.59% |
MSTR Strategy Inc | -37.58% | -47.53% | 411.99% |
Correlation
The correlation between BRRR and MSTR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between BRRR and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRRR vs. MSTR — Ранг доходности на риск
BRRR
MSTR
Сравнение BRRR c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRRR | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.75 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.98 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.42 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRRR и MSTR
Максимальная просадка BRRR за все время составила -53.33%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRRR и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRRR | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.33% | -99.86% | +46.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | -80.70% | +27.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.03% | -79.98% | +30.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.78% | -86.43% | +68.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.25% | 57.68% | -24.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRRR и MSTR
Текущая волатильность для Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) составляет 10.72%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 25.52%. Это указывает на то, что BRRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRRR | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 25.52% | -14.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.60% | 60.59% | -25.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.20% | 74.27% | -30.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.63% | 90.75% | -41.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.63% | 74.25% | -24.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRRR и MSTR
Ни BRRR, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BRRR and MSTR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.52%) compared to BRRR (10.72%). In terms of maximum drawdown, BRRR dropped -53.33% vs MSTR's -99.86%.
BRRR currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRRR и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор