Сравнение BRNT.L с COPM.AS
BRNT.L (WisdomTree Brent Crude Oil) and COPM.AS (iShares Copper Miners UCITS ETF) are both exchange-traded funds - BRNT.L is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Brent Crude Subindex, while COPM.AS is a Commodity Producers Equities fund tracking the STOXX Global Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, BRNT.L returned 82.10% vs 98.47% for COPM.AS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. BRNT.L charges 0.49%/yr vs 0.55%/yr for COPM.AS.
Доходность
Сравнение доходности BRNT.L и COPM.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRNT.L показывает доходность 80.13%, что значительно выше, чем у COPM.AS с доходностью 25.99%.
BRNT.L
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 80.13%
- 6 месяцев
- 75.56%
- 1 год
- 82.10%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 13.59%
COPM.AS
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 6.89%
- С начала года
- 25.99%
- 6 месяцев
- 35.73%
- 1 год
- 98.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRNT.L и COPM.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BRNT.L WisdomTree Brent Crude Oil | 80.13% | -6.34% | 7.45% | 10.26% |
COPM.AS iShares Copper Miners UCITS ETF | 25.99% | 82.17% | 0.45% | 4.71% |
Correlation
The correlation between BRNT.L and COPM.AS is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.05 |
The correlation between BRNT.L and COPM.AS shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRNT.L vs. COPM.AS — Ранг доходности на риск
BRNT.L
COPM.AS
Сравнение BRNT.L c COPM.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L) и iShares Copper Miners UCITS ETF (COPM.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRNT.L | COPM.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.40 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | 4.09 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 14.72 | -6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRNT.L | COPM.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.75 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 1.11 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок BRNT.L и COPM.AS
Максимальная просадка BRNT.L за все время составила -85.97%, что больше максимальной просадки COPM.AS в -37.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNT.L и COPM.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRNT.L | COPM.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.97% | -37.12% | -48.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.66% | -25.05% | +6.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -3.81% | -5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.63% | -11.54% | -37.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.02% | 6.98% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRNT.L и COPM.AS
WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L) имеет более высокую волатильность в 15.37% по сравнению с iShares Copper Miners UCITS ETF (COPM.AS) с волатильностью 13.86%. Это указывает на то, что BRNT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPM.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRNT.L | COPM.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 13.86% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.91% | 31.88% | +5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.09% | 37.25% | +4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.68% | 34.32% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.36% | 34.32% | +1.04% |
Сравнение комиссий BRNT.L и COPM.AS
BRNT.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии COPM.AS в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRNT.L и COPM.AS
Ни BRNT.L, ни COPM.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BRNT.L and COPM.AS have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRNT.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRNT.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for COPM.AS.
BRNT.L is categorized as Oil & Gas, while COPM.AS is Commodity Producers Equities. BRNT.L tracks Bloomberg Brent Crude Subindex, while COPM.AS tracks STOXX Global Copper Miners Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.49% for BRNT.L and 0.55% for COPM.AS.
Подберите оптимальное распределение для BRNT.L и COPM.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор