Сравнение BRN с VOO
BRN (Barnwell Industries, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, BRN returned -2.82%/yr vs 15.15%/yr for VOO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRN и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRN показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции BRN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -2.82% против 15.15% соответственно.
BRN
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 2.91%
- 6 месяцев
- -7.83%
- С начала года
- -4.50%
- 1 год
- -11.67%
- 3 года*
- -24.53%
- 5 лет*
- -13.03%
- 10 лет*
- -2.82%
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам BRN и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRN Barnwell Industries, Inc. | -4.50% | -26.49% | -37.86% | -16.37% | 2.66% | 129.13% | 23.30% | -22.56% | -36.06% | 26.83% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between BRN and VOO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.08 |
The correlation between BRN and VOO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRN vs. VOO — Ранг доходности на риск
BRN
VOO
Сравнение BRN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barnwell Industries, Inc. (BRN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRN | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.32 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.45 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 10.68 | -11.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRN и VOO
Максимальная просадка BRN за все время составила -98.80%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRN и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.80% | -33.99% | -64.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.71% | -8.90% | -23.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.41% | -18.69% | -49.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.36% | -24.52% | -55.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.01% | -33.99% | -54.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.92% | -0.88% | -95.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.91% | -3.67% | -55.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.05% | 2.04% | +16.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRN и VOO
Barnwell Industries, Inc. (BRN) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что BRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 3.48% | +5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.19% | 9.98% | +33.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.30% | 12.52% | +44.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.66% | 16.92% | +45.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.75% | 17.99% | +94.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRN и VOO
BRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRN Barnwell Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.85% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
BRN and VOO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRN has higher volatility (9.39%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, BRN dropped -98.80% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRN и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор