PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRN с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRN с VOO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BRN (Barnwell Industries, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, BRN returned -2.79%/yr vs 15.23%/yr for VOO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barnwell Industries, Inc. (BRN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRN показывает доходность -3.60%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции BRN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -2.79% против 15.23% соответственно.

BRN

1 день
-1.83%
1 месяц
-3.60%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-3.60%
1 год
-10.08%
3 года*
-26.86%
5 лет*
-19.48%
10 лет*
-2.79%

VOO

1 день
-2.59%
1 месяц
0.50%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
25.87%
3 года*
21.52%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRN и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRN
Barnwell Industries, Inc.		-3.60%-26.49%-37.86%-16.37%2.66%129.13%23.30%-22.56%-36.06%26.83%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.45%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between BRN and VOO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.08

The correlation between BRN and VOO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barnwell Industries, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

BRN vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRN
Ранг доходности на риск BRN: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRN: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRN: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRN: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRN: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barnwell Industries, Inc. (BRN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRNVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
2.15

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
2.89

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.39

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

2.92

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

13.53

-13.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRN vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRN на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRNVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

2.15

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.80

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.85

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.88

-0.88

Просадки

Сравнение просадок BRN и VOO

Максимальная просадка BRN за все время составила -98.80%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRN и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRNVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.80%

-33.99%

-64.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.93%

-8.90%

-44.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.41%

-18.69%

-49.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.36%

-24.52%

-55.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.01%

-33.99%

-54.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.89%

-2.90%

-92.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.82%

-3.69%

-55.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.43%

1.92%

+39.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BRN и VOO

Barnwell Industries, Inc. (BRN) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что BRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRNVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

3.74%

+6.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.02%

9.30%

+35.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.27%

12.10%

+61.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.22%

16.84%

+47.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.95%

18.02%

+94.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRN и VOO

BRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRN
Barnwell Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%1.85%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

BRN and VOO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRN has higher volatility (10.30%) compared to VOO (3.74%). In terms of maximum drawdown, BRN dropped -98.80% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRN и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор