PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BRMKX с RYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BRMKX и RYLD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности BRMKX и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
69.09%
26.60%
BRMKX
RYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRMKX:

0.91

RYLD:

1.06

Коэф-т Сортино

BRMKX:

1.26

RYLD:

1.51

Коэф-т Омега

BRMKX:

1.17

RYLD:

1.22

Коэф-т Кальмара

BRMKX:

1.08

RYLD:

0.63

Коэф-т Мартина

BRMKX:

4.63

RYLD:

6.47

Индекс Язвы

BRMKX:

2.82%

RYLD:

1.73%

Дневная вол-ть

BRMKX:

14.35%

RYLD:

10.52%

Макс. просадка

BRMKX:

-40.20%

RYLD:

-41.52%

Текущая просадка

BRMKX:

-10.77%

RYLD:

-7.16%

Доходность по периодам

С начала года, BRMKX показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 9.56%.


BRMKX

С начала года

10.76%

1 месяц

-7.64%

6 месяцев

5.35%

1 год

11.58%

5 лет

9.11%

10 лет

N/A

RYLD

С начала года

9.56%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

8.74%

1 год

10.25%

5 лет

3.04%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BRMKX и RYLD

BRMKX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии RYLD в 0.60%.


RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
График комиссии RYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии BRMKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BRMKX c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRMKX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.911.06
Коэффициент Сортино BRMKX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.261.51
Коэффициент Омега BRMKX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.171.22
Коэффициент Кальмара BRMKX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.080.63
Коэффициент Мартина BRMKX, с текущим значением в 4.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.004.636.47
BRMKX
RYLD

Показатель коэффициента Шарпа BRMKX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYLD равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRMKX и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.91
1.06
BRMKX
RYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRMKX и RYLD

Дивидендная доходность BRMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности RYLD в 11.98%


TTM202320222021202020192018201720162015
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund
1.09%1.50%1.74%1.07%1.41%1.59%1.58%2.65%1.79%0.78%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
11.98%12.65%13.50%12.35%10.77%6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRMKX и RYLD

Максимальная просадка BRMKX за все время составила -40.20%, примерно равная максимальной просадке RYLD в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRMKX и RYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.77%
-7.16%
BRMKX
RYLD

Волатильность

Сравнение волатильности BRMKX и RYLD

iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что BRMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.08%
3.56%
BRMKX
RYLD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab