PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRMKX с RYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRMKX с RYLD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD).

BRMKX управляется Blackrock. Фонд был запущен 13 мая 2015 г.. RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRMKX или RYLD.

Корреляция

Корреляция между BRMKX и RYLD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BRMKX и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRMKX:

0.10

RYLD:

-0.01

Коэф-т Сортино

BRMKX:

0.34

RYLD:

0.11

Коэф-т Омега

BRMKX:

1.05

RYLD:

1.02

Коэф-т Кальмара

BRMKX:

0.12

RYLD:

-0.01

Коэф-т Мартина

BRMKX:

0.34

RYLD:

-0.03

Индекс Язвы

BRMKX:

8.30%

RYLD:

4.97%

Дневная вол-ть

BRMKX:

20.05%

RYLD:

17.15%

Макс. просадка

BRMKX:

-40.20%

RYLD:

-41.53%

Текущая просадка

BRMKX:

-12.64%

RYLD:

-13.07%

Доходность по периодам

С начала года, BRMKX показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью -6.83%.

BRMKX

С начала года

-1.56%

1 месяц

10.46%

6 месяцев

-9.91%

1 год

2.00%

5 лет

10.68%

10 лет

N/A

RYLD

С начала года

-6.83%

1 месяц

5.96%

6 месяцев

-7.48%

1 год

-0.19%

5 лет

7.83%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BRMKX и RYLD

BRMKX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии RYLD в 0.60%.

RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRMKX и RYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRMKX
Ранг риск-скорректированной доходности BRMKX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRMKX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRMKX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRMKX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRMKX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRMKX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг риск-скорректированной доходности RYLD, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYLD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRMKX c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRMKX на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа RYLD равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRMKX и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRMKX и RYLD

Дивидендная доходность BRMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что меньше доходности RYLD в 13.23%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund		6.60%6.43%3.02%3.67%4.07%2.86%3.95%3.87%19.76%2.11%0.78%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		13.23%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRMKX и RYLD

Максимальная просадка BRMKX за все время составила -40.20%, примерно равная максимальной просадке RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRMKX и RYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BRMKX и RYLD

iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что BRMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...