PortfoliosLab logo
Сравнение BRLN с TLTW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BRLN и TLTW составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BRLN и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.23%
-2.05%
BRLN
TLTW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRLN:

1.36

TLTW:

0.78

Коэф-т Сортино

BRLN:

1.91

TLTW:

1.08

Коэф-т Омега

BRLN:

1.28

TLTW:

1.14

Коэф-т Кальмара

BRLN:

1.27

TLTW:

0.47

Коэф-т Мартина

BRLN:

7.66

TLTW:

1.57

Индекс Язвы

BRLN:

0.64%

TLTW:

5.20%

Дневная вол-ть

BRLN:

3.59%

TLTW:

10.51%

Макс. просадка

BRLN:

-3.85%

TLTW:

-18.59%

Текущая просадка

BRLN:

-1.06%

TLTW:

-9.76%

Доходность по периодам

С начала года, BRLN показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 3.90%.


BRLN

С начала года

-0.24%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

0.99%

1 год

5.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TLTW

С начала года

3.90%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

1.06%

1 год

8.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BRLN и TLTW

BRLN берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.


График комиссии BRLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BRLN: 0.55%
График комиссии TLTW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TLTW: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRLN и TLTW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BRLN
Ранг риск-скорректированной доходности BRLN, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRLN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRLN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRLN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRLN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRLN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

TLTW
Ранг риск-скорректированной доходности TLTW, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLTW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRLN c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BRLN, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BRLN: 1.36
TLTW: 0.78
Коэффициент Сортино BRLN, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BRLN: 1.91
TLTW: 1.08
Коэффициент Омега BRLN, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BRLN: 1.28
TLTW: 1.14
Коэффициент Кальмара BRLN, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BRLN: 1.27
TLTW: 0.51
Коэффициент Мартина BRLN, с текущим значением в 7.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BRLN: 7.66
TLTW: 1.57

Показатель коэффициента Шарпа BRLN на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа TLTW равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRLN и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.36
0.78
BRLN
TLTW

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRLN и TLTW

Дивидендная доходность BRLN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что меньше доходности TLTW в 15.13%


TTM202420232022
BRLN
BlackRock Floating Rate Loan ETF
7.61%7.87%9.06%1.48%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
15.13%14.47%19.59%8.71%

Просадки

Сравнение просадок BRLN и TLTW

Максимальная просадка BRLN за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRLN и TLTW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.06%
-8.18%
BRLN
TLTW

Волатильность

Сравнение волатильности BRLN и TLTW

Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) составляет 2.41%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что BRLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.41%
4.82%
BRLN
TLTW