PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRLN с BNDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRLN с BNDW

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).

BRLN и BNDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRLN - это активно управляемый фонд от Blackrock. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted TR Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRLN или BNDW.

Корреляция

Корреляция между BRLN и BNDW составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BRLN и BNDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.53%
13.04%
BRLN
BNDW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRLN:

1.54

BNDW:

1.68

Коэф-т Сортино

BRLN:

2.17

BNDW:

2.49

Коэф-т Омега

BRLN:

1.32

BNDW:

1.30

Коэф-т Кальмара

BRLN:

1.44

BNDW:

0.66

Коэф-т Мартина

BRLN:

8.66

BNDW:

6.20

Индекс Язвы

BRLN:

0.64%

BNDW:

1.16%

Дневная вол-ть

BRLN:

3.60%

BNDW:

4.26%

Макс. просадка

BRLN:

-3.85%

BNDW:

-17.22%

Текущая просадка

BRLN:

-0.82%

BNDW:

-4.26%

Доходность по периодам

С начала года, BRLN показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 2.25%.

BRLN

С начала года

0.01%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

1.15%

1 год

5.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BNDW

С начала года

2.25%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

2.10%

1 год

7.06%

5 лет

-0.30%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BRLN и BNDW

BRLN берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.06%.

BRLN
BlackRock Floating Rate Loan ETF
График комиссии BRLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BRLN: 0.55%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
График комиссии BNDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BNDW: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRLN и BNDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRLN
Ранг риск-скорректированной доходности BRLN, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRLN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRLN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRLN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRLN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
BNDW
Ранг риск-скорректированной доходности BNDW, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDW, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDW, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDW, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRLN c BNDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BRLN, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BRLN: 1.54
BNDW: 1.68
Коэффициент Сортино BRLN, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BRLN: 2.17
BNDW: 2.49
Коэффициент Омега BRLN, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BRLN: 1.32
BNDW: 1.30
Коэффициент Кальмара BRLN, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BRLN: 1.44
BNDW: 2.32
Коэффициент Мартина BRLN, с текущим значением в 8.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BRLN: 8.66
BNDW: 6.20

Показатель коэффициента Шарпа BRLN на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDW равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRLN и BNDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.54
1.68
BRLN
BNDW

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRLN и BNDW

Дивидендная доходность BRLN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности BNDW в 3.94%

TTM2024202320222021202020192018
BRLN
BlackRock Floating Rate Loan ETF		7.60%7.87%9.06%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		3.94%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%

Просадки

Сравнение просадок BRLN и BNDW

Максимальная просадка BRLN за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRLN и BNDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82%
-0.07%
BRLN
BNDW

Волатильность

Сравнение волатильности BRLN и BNDW

BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что BRLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.42%
1.51%
BRLN
BNDW