Сравнение BRKY.NEO с XUH.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO).
BRKY.NEO и XUH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRKY.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 19 дек. 2022 г.. XUH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 17 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BRKY.NEO и XUH.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRKY.NEO и XUH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BRKY.NEO Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF | -6.22% | 9.35% | 33.86% | 15.68% | 2.15% |
XUH.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) | -4.25% | 15.11% | 22.45% | 24.06% | 0.79% |
Доходность по периодам
С начала года, BRKY.NEO показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у XUH.TO с доходностью -4.25%.
BRKY.NEO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- -5.97%
- 1 год
- -13.83%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XUH.TO
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 11.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRKY.NEO и XUH.TO
BRKY.NEO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XUH.TO в 0.08%.
Доходность на риск
BRKY.NEO vs. XUH.TO — Ранг доходности на риск
BRKY.NEO
XUH.TO
Сравнение BRKY.NEO c XUH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRKY.NEO | XUH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | 0.86 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | 1.34 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.20 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.32 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 6.05 | -7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKY.NEO | XUH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 0.86 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.57 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между BRKY.NEO и XUH.TO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKY.NEO и XUH.TO
Дивидендная доходность BRKY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности XUH.TO в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKY.NEO Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF | 6.90% | 5.58% | 10.93% | 5.40% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUH.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) | 0.94% | 0.91% | 1.10% | 1.15% | 1.40% | 0.98% | 1.25% | 1.67% | 1.81% | 1.25% | 1.63% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок BRKY.NEO и XUH.TO
Максимальная просадка BRKY.NEO за все время составила -17.36%, что меньше максимальной просадки XUH.TO в -38.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKY.NEO и XUH.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRKY.NEO | XUH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.36% | -38.37% | +21.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -12.24% | -5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.05% | -5.85% | -9.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -5.02% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 2.67% | +8.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKY.NEO и XUH.TO
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) составляет 5.05%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что BRKY.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRKY.NEO | XUH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 5.78% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 10.01% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.66% | 18.46% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 17.08% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 18.67% | -0.66% |