PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKY.NEO с XHD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRKY.NEO с XHD.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO).

BRKY.NEO и XHD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRKY.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 19 дек. 2022 г.. XHD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BRKY.NEO и XHD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRKY.NEO и XHD.TO

2026 (YTD)2025202420232022
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		-6.51%9.35%33.86%15.68%2.15%
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)		9.76%3.92%9.50%-0.07%1.44%

Доходность по периодам

С начала года, BRKY.NEO показывает доходность -6.51%, что значительно ниже, чем у XHD.TO с доходностью 9.76%.

BRKY.NEO

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-6.51%
6 месяцев
-5.66%
1 год
-14.99%
3 года*
16.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

XHD.TO

1 день
-0.44%
1 месяц
-3.11%
С начала года
9.76%
6 месяцев
4.27%
1 год
6.49%
3 года*
7.74%
5 лет*
7.15%
10 лет*
6.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с BRKY.NEO:
BRKY.NEO с BTCC-B.TOBRKY.NEO с BTCY.TOBRKY.NEO с XEQT.TOBRKY.NEO с CNCL.TOBRKY.NEO с ETSX.TOBRKY.NEO с VIDY.TOBRKY.NEO с PSA.TO
Часто сравнивают с XHD.TO:
XHD.TO с SCHDXHD.TO с XDIV.TOXHD.TO с XEQT.TOXHD.TO с VDY.TOXHD.TO с XDGH.TOXHD.TO с XDU.TOXHD.TO с HDIVX

Сравнение комиссий BRKY.NEO и XHD.TO

BRKY.NEO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XHD.TO в 0.33%.

BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

BRKY.NEO vs. XHD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKY.NEO
Ранг доходности на риск BRKY.NEO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKY.NEO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKY.NEO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKY.NEO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKY.NEO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKY.NEO: 22
Ранг коэф-та Мартина
XHD.TO
Ранг доходности на риск XHD.TO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHD.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHD.TO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHD.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHD.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHD.TO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKY.NEO c XHD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRKY.NEOXHD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.73

0.47

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.91

0.69

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.10

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

0.60

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.29

2.15

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRKY.NEO vs. XHD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKY.NEO на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа XHD.TO равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKY.NEO и XHD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRKY.NEOXHD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

0.47

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.52

+0.36

Корреляция

Корреляция между BRKY.NEO и XHD.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKY.NEO и XHD.TO

Дивидендная доходность BRKY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности XHD.TO в 2.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		6.92%5.58%10.93%5.40%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)		2.40%2.61%2.99%3.09%2.69%2.81%3.44%2.46%2.81%2.36%2.48%3.00%

Просадки

Сравнение просадок BRKY.NEO и XHD.TO

Максимальная просадка BRKY.NEO за все время составила -17.36%, что меньше максимальной просадки XHD.TO в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKY.NEO и XHD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BRKY.NEOXHD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.36%

-38.71%

+21.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-9.42%

-7.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.32%

-4.31%

-11.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-3.94%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

2.85%

+8.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKY.NEO и XHD.TO

Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что BRKY.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRKY.NEOXHD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

3.01%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

8.87%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.66%

14.00%

+6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

12.98%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

15.50%

+2.50%