PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKY.NEO с VGG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRKY.NEO с VGG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO).

BRKY.NEO и VGG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRKY.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 19 дек. 2022 г.. VGG.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P U.S. Dividend Growers Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BRKY.NEO и VGG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRKY.NEO и VGG.TO

2026 (YTD)2025202420232022
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		-6.22%9.35%33.86%15.68%2.15%
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		-0.25%8.61%26.49%11.58%-0.14%

Доходность по периодам

С начала года, BRKY.NEO показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у VGG.TO с доходностью -0.25%.

BRKY.NEO

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.50%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-5.97%
1 год
-13.83%
3 года*
16.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGG.TO

1 день
0.38%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-0.20%
1 год
9.17%
3 года*
14.49%
5 лет*
11.58%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF

Часто сравнивают с BRKY.NEO:
BRKY.NEO с BTCC-B.TOBRKY.NEO с BTCY.TOBRKY.NEO с XEQT.TOBRKY.NEO с CNCL.TOBRKY.NEO с ETSX.TOBRKY.NEO с VIDY.TOBRKY.NEO с PSA.TO
Часто сравнивают с VGG.TO:
VGG.TO с VFV.TOVGG.TO с VIGVGG.TO с SCHDVGG.TO с VUN.TOVGG.TO с DGROVGG.TO с ZUQ.TOVGG.TO с ZNQ.TO

Сравнение комиссий BRKY.NEO и VGG.TO

BRKY.NEO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VGG.TO в 0.30%.

BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF

Доходность на риск

BRKY.NEO vs. VGG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKY.NEO
Ранг доходности на риск BRKY.NEO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKY.NEO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKY.NEO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKY.NEO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKY.NEO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKY.NEO: 22
Ранг коэф-та Мартина
VGG.TO
Ранг доходности на риск VGG.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGG.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGG.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGG.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGG.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGG.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKY.NEO c VGG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRKY.NEOVGG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.67

0.60

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.83

0.92

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.13

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

0.88

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.29

3.28

-4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRKY.NEO vs. VGG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKY.NEO на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа VGG.TO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKY.NEO и VGG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRKY.NEOVGG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

0.60

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.94

-0.05

Корреляция

Корреляция между BRKY.NEO и VGG.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKY.NEO и VGG.TO

Дивидендная доходность BRKY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности VGG.TO в 1.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		6.90%5.58%10.93%5.40%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		1.11%1.16%1.23%1.37%1.35%1.21%1.25%1.24%1.50%1.46%1.63%1.70%

Просадки

Сравнение просадок BRKY.NEO и VGG.TO

Максимальная просадка BRKY.NEO за все время составила -17.36%, что меньше максимальной просадки VGG.TO в -24.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKY.NEO и VGG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BRKY.NEOVGG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.36%

-24.58%

+7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-7.07%

-10.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.05%

-4.03%

-11.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-2.96%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.91%

2.97%

+7.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKY.NEO и VGG.TO

Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что BRKY.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRKY.NEOVGG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

4.06%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

8.23%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.66%

15.37%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

12.66%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

14.99%

+3.02%