PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BRKY.NEO с DRFU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKY.NEO с DRFU.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BRKY.NEO (Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF) and DRFU.TO (Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BRKY.NEO returned 13.42%/yr vs 21.30%/yr for DRFU.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRKY.NEO и DRFU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) и Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRKY.NEO показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у DRFU.TO с доходностью 12.29%.

BRKY.NEO

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
-1.18%
С начала года
-3.22%
1 год
1.83%
3 года*
13.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

DRFU.TO

1 день
-2.58%
1 месяц
-1.18%
6 месяцев
11.18%
С начала года
12.29%
1 год
26.04%
3 года*
21.30%
5 лет*
14.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKY.NEO и DRFU.TO

2026 (YTD)2025202420232022
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		-3.22%9.36%34.10%15.48%2.16%
DRFU.TO
Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF		12.29%12.18%37.32%5.44%0.26%

Correlation

The correlation between BRKY.NEO and DRFU.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2022 г.

0.07

The correlation between BRKY.NEO and DRFU.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF

Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF

Часто сравнивают с BRKY.NEO:
BRKY.NEO с BTCC-B.TOBRKY.NEO с CNCL.TOBRKY.NEO с ETSX.TOBRKY.NEO с PMM.TOBRKY.NEO с PSA.TOBRKY.NEO с YAMZ.NEOBRKY.NEO с BTCY.TO
Часто сравнивают с DRFU.TO:
DRFU.TO с DANC.TODRFU.TO с DCG.TODRFU.TO с DCS.TODRFU.TO с DRFD.TODRFU.TO с DRFE.TODRFU.TO с DRFG.TODRFU.TO с DRMC.TO

Доходность на риск

BRKY.NEO vs. DRFU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKY.NEO
Ранг доходности на риск BRKY.NEO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKY.NEO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKY.NEO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKY.NEO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKY.NEO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKY.NEO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
DRFU.TO
Ранг доходности на риск DRFU.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRFU.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRFU.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRFU.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRFU.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRFU.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKY.NEO c DRFU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) и Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRKY.NEODRFU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
1.85

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
3.12

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.53

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

3.81

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

13.72

-13.36

BRKY.NEO vs. DRFU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKY.NEO на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа DRFU.TO равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKY.NEO и DRFU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRKY.NEO и DRFU.TO

Максимальная просадка BRKY.NEO за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки DRFU.TO в -19.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKY.NEO и DRFU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRKY.NEODRFU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.42%

-19.89%

+2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-6.89%

-3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

-19.89%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.33%

-2.58%

-9.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-4.91%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

1.91%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKY.NEO и DRFU.TO

Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFU.TO) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что BRKY.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRFU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRKY.NEODRFU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

3.53%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

11.63%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

14.22%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

16.41%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

16.51%

+1.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKY.NEO и DRFU.TO

Дивидендная доходность BRKY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности DRFU.TO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		7.64%5.58%10.93%5.41%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRFU.TO
Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF		1.04%0.76%0.60%0.80%1.05%1.08%1.38%1.37%0.41%

Часто задаваемые вопросы

BRKY.NEO and DRFU.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Purpose Investments and Desjardins.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRKY.NEO и DRFU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор