Сравнение BRK-B с CSPX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).
CSPX.L - это пассивный фонд от Blackrock Financial Management, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRK-B или CSPX.L.
Основные характеристики
| BRK-B | CSPX.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.02% | 18.56% |
| Дох-ть за 1 год | 23.25% | 28.66% |
| Дох-ть за 3 года | 18.21% | 9.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.07% | 14.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.53% | 12.48% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 2.29 |
| Дневная вол-ть | 13.40% | 12.21% |
| Макс. просадка | -53.86% | -33.90% |
| Текущая просадка | -4.59% | -0.51% |
Корреляция
Корреляция между BRK-B и CSPX.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и CSPX.L
С начала года, BRK-B показывает доходность 28.02%, что значительно выше, чем у CSPX.L с доходностью 18.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRK-B имеют среднегодовую доходность 12.53%, а акции CSPX.L немного отстают с 12.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRK-B c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и CSPX.L
Ни BRK-B, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и CSPX.L
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и CSPX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и CSPX.L
Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.