PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BRK-A с ^AW01
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BRK-A и ^AW01 составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности BRK-A и ^AW01

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и FTSE All World (^AW01). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
7.01%
7.20%
BRK-A
^AW01

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRK-A:

1.18

^AW01:

1.42

Коэф-т Сортино

BRK-A:

1.75

^AW01:

1.92

Коэф-т Омега

BRK-A:

1.21

^AW01:

1.26

Коэф-т Кальмара

BRK-A:

2.15

^AW01:

1.78

Коэф-т Мартина

BRK-A:

5.16

^AW01:

7.34

Индекс Язвы

BRK-A:

3.50%

^AW01:

2.00%

Дневная вол-ть

BRK-A:

15.38%

^AW01:

10.31%

Макс. просадка

BRK-A:

-51.47%

^AW01:

-59.48%

Текущая просадка

BRK-A:

-2.28%

^AW01:

-0.33%

Доходность по периодам

С начала года, BRK-A показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у ^AW01 с доходностью 3.66%. За последние 10 лет акции BRK-A превзошли акции ^AW01 по среднегодовой доходности: 12.29% против 7.11% соответственно.


BRK-A

С начала года

3.90%

1 месяц

6.19%

6 месяцев

7.67%

1 год

19.14%

5 лет

15.84%

10 лет

12.29%

^AW01

С начала года

3.66%

1 месяц

4.92%

6 месяцев

8.39%

1 год

17.66%

5 лет

8.15%

10 лет

7.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRK-A и ^AW01

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BRK-A
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-A, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

^AW01
Ранг риск-скорректированной доходности ^AW01, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AW01, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AW01, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AW01, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AW01, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AW01, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRK-A c ^AW01 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и FTSE All World (^AW01). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRK-A, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.001.42
Коэффициент Сортино BRK-A, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.521.92
Коэффициент Омега BRK-A, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.191.26
Коэффициент Кальмара BRK-A, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.781.78
Коэффициент Мартина BRK-A, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.237.34
BRK-A
^AW01

Показатель коэффициента Шарпа BRK-A на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^AW01 равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-A и ^AW01, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.00
1.42
BRK-A
^AW01

Просадки

Сравнение просадок BRK-A и ^AW01

Максимальная просадка BRK-A за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки ^AW01 в -59.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-A и ^AW01. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.28%
-0.33%
BRK-A
^AW01

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-A и ^AW01

Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с FTSE All World (^AW01) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что BRK-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AW01. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.66%
2.89%
BRK-A
^AW01
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab