PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRIGADE.NS с M&MFIN.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BRIGADE.NS с M&MFIN.NS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRIGADE.NS (Brigade Enterprises Limited) and M&MFIN.NS (Mahindra & Mahindra Financial Services Limited) are both stocks. BRIGADE.NS operates in Real Estate - Development (Real Estate), while M&MFIN.NS operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, BRIGADE.NS returned 21.07%/yr vs 5.08%/yr for M&MFIN.NS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRIGADE.NS и M&MFIN.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Brigade Enterprises Limited (BRIGADE.NS) и Mahindra & Mahindra Financial Services Limited (M&MFIN.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRIGADE.NS показывает доходность -26.63%, что значительно выше, чем у M&MFIN.NS с доходностью -28.28%. За последние 10 лет акции BRIGADE.NS превзошли акции M&MFIN.NS по среднегодовой доходности: 21.07% против 5.08% соответственно.

BRIGADE.NS

1 день
-0.74%
1 месяц
-19.73%
С начала года
-26.63%
6 месяцев
-26.47%
1 год
-48.38%
3 года*
4.66%
5 лет*
19.67%
10 лет*
21.07%

M&MFIN.NS

1 день
-0.52%
1 месяц
-11.70%
С начала года
-28.28%
6 месяцев
-21.36%
1 год
12.79%
3 года*
0.76%
5 лет*
13.36%
10 лет*
5.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRIGADE.NS и M&MFIN.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRIGADE.NS
Brigade Enterprises Limited		-26.63%-28.62%38.83%93.49%-4.85%97.56%14.74%51.46%-30.11%111.86%
M&MFIN.NS
Mahindra & Mahindra Financial Services Limited		-28.28%55.88%-2.27%20.13%60.21%-14.42%-11.04%-30.78%0.94%76.18%

Correlation

The correlation between BRIGADE.NS and M&MFIN.NS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 янв. 2008 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brigade Enterprises Limited

Mahindra & Mahindra Financial Services Limited

Часто сравнивают с BRIGADE.NS:
BRIGADE.NS с LODHA.NSBRIGADE.NS с ^BSESNBRIGADE.NS с NCC.NSBRIGADE.NS с TATAPOWER.NSBRIGADE.NS с COALINDIA.NSBRIGADE.NS с TATACONSUM.NSBRIGADE.NS с M
Часто сравнивают с M&MFIN.NS:
M&MFIN.NS с M&MFIN.NSM&MFIN.NS с BPCL.NSM&MFIN.NS с TECHM.NSM&MFIN.NS с TATAPOWER.NSM&MFIN.NS с BHARTIARTL.NSM&MFIN.NS с COALINDIA.NSM&MFIN.NS с TATASTEEL.NS

Доходность на риск

BRIGADE.NS vs. M&MFIN.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRIGADE.NS
Ранг доходности на риск BRIGADE.NS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIGADE.NS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIGADE.NS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIGADE.NS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIGADE.NS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIGADE.NS: 88
Ранг коэф-та Мартина
M&MFIN.NS
Ранг доходности на риск M&MFIN.NS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M&MFIN.NS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M&MFIN.NS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M&MFIN.NS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M&MFIN.NS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M&MFIN.NS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRIGADE.NS c M&MFIN.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brigade Enterprises Limited (BRIGADE.NS) и Mahindra & Mahindra Financial Services Limited (M&MFIN.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRIGADE.NSM&MFIN.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.52
0.37

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.53
0.80

-3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.09

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

0.41

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

1.01

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRIGADE.NS vs. M&MFIN.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRIGADE.NS на текущий момент составляет -1.52, что ниже коэффициента Шарпа M&MFIN.NS равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRIGADE.NS и M&MFIN.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRIGADE.NSM&MFIN.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.52

0.37

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.40

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.13

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.35

-0.21

Просадки

Сравнение просадок BRIGADE.NS и M&MFIN.NS

Максимальная просадка BRIGADE.NS за все время составила -92.64%, что больше максимальной просадки M&MFIN.NS в -75.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIGADE.NS и M&MFIN.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRIGADE.NSM&MFIN.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.64%

-75.24%

-17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.21%

-31.38%

-18.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.54%

-31.38%

-24.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

-35.51%

-20.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.56%

-75.24%

+13.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.51%

-28.52%

-25.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.61%

-20.89%

-23.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.01%

12.73%

+20.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BRIGADE.NS и M&MFIN.NS

Brigade Enterprises Limited (BRIGADE.NS) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Mahindra & Mahindra Financial Services Limited (M&MFIN.NS) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что BRIGADE.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с M&MFIN.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRIGADE.NSM&MFIN.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

7.71%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

29.43%

-6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.49%

35.12%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.35%

34.31%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.85%

41.06%

-2.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIGADE.NS и M&MFIN.NS

Дивидендная доходность BRIGADE.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности M&MFIN.NS в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRIGADE.NS
Brigade Enterprises Limited		0.39%0.28%0.16%0.22%0.32%0.24%0.40%0.61%0.92%0.79%1.33%1.30%
M&MFIN.NS
Mahindra & Mahindra Financial Services Limited		2.25%1.61%2.31%2.11%1.49%0.52%0.00%1.96%0.82%0.49%1.44%1.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRIGADE.NS и M&MFIN.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brigade Enterprises Limited и Mahindra & Mahindra Financial Services Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BRIGADE.NS and M&MFIN.NS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRIGADE.NS и M&MFIN.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор