Сравнение BRIC.AS с IGLO.L
BRIC.AS (iShares BIC 50 UCITS ETF) and IGLO.L (iShares Global Government Bond UCITS) are both exchange-traded funds - BRIC.AS is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE BIC 50 Net of Tax Index, while IGLO.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, BRIC.AS returned 1.82%/yr vs -1.28%/yr for IGLO.L. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. BRIC.AS charges 0.74%/yr vs 0.20%/yr for IGLO.L.
Доходность
Сравнение доходности BRIC.AS и IGLO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BRIC.AS торгуется в EUR, в то время как IGLO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLO.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BRIC.AS показывает доходность -16.20%, что значительно ниже, чем у IGLO.L с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции BRIC.AS превзошли акции IGLO.L по среднегодовой доходности: 1.82% против -1.28% соответственно.
BRIC.AS
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -16.20%
- 6 месяцев
- -16.13%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- -9.05%
- 10 лет*
- 1.82%
IGLO.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 1.55%
- 3 года*
- 0.14%
- 5 лет*
- -2.26%
- 10 лет*
- -1.28%
Сравнение доходности по годам BRIC.AS и IGLO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIC.AS iShares BIC 50 UCITS ETF | -16.20% | 15.29% | 19.91% | -10.17% | -24.74% | -17.47% | 9.83% | 24.15% | -4.06% | 20.26% |
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | 1.62% | -5.57% | 2.71% | 0.88% | -12.59% | 0.08% | 0.36% | 7.92% | 4.38% | -6.92% |
Correlation
The correlation between BRIC.AS and IGLO.L is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2009 г. | -0.08 |
The correlation between BRIC.AS and IGLO.L shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.07 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRIC.AS vs. IGLO.L — Ранг доходности на риск
BRIC.AS
IGLO.L
Сравнение BRIC.AS c IGLO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BIC 50 UCITS ETF (BRIC.AS) и iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRIC.AS | IGLO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.05 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.42 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 0.92 | -2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRIC.AS и IGLO.L
Максимальная просадка BRIC.AS за все время составила -73.80%, что больше максимальной просадки IGLO.L в -21.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIC.AS и IGLO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRIC.AS | IGLO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.80% | -21.92% | -51.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.31% | -3.63% | -20.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.31% | -9.39% | -14.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.42% | -18.12% | -34.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.58% | -21.92% | -36.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.08% | -18.98% | -27.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.49% | -9.41% | -25.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.97% | 1.67% | +8.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRIC.AS и IGLO.L
iShares BIC 50 UCITS ETF (BRIC.AS) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что BRIC.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRIC.AS | IGLO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 1.78% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 4.55% | +8.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 5.74% | +12.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.93% | 7.82% | +21.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.58% | 7.49% | +18.09% |
Сравнение комиссий BRIC.AS и IGLO.L
BRIC.AS берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IGLO.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRIC.AS и IGLO.L
Дивидендная доходность BRIC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности IGLO.L в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIC.AS iShares BIC 50 UCITS ETF | 1.75% | 1.78% | 2.75% | 2.64% | 3.71% | 1.56% | 1.49% | 2.06% | 2.99% | 1.98% | 1.84% | 2.72% |
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | 3.09% | 2.86% | 2.51% | 1.47% | 0.78% | 0.63% | 0.99% | 1.21% | 1.07% | 0.93% | 1.09% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
BRIC.AS and IGLO.L have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLO.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLO.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.74% for BRIC.AS.
BRIC.AS is categorized as Emerging Markets Equities, while IGLO.L is Global Bonds. BRIC.AS tracks FTSE BIC 50 Net of Tax Index, while IGLO.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD. Their fees differ too: 0.74% for BRIC.AS and 0.20% for IGLO.L.
Подберите оптимальное распределение для BRIC.AS и IGLO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор