Сравнение BRIC.AS с EXX7.DE
BRIC.AS (iShares BIC 50 UCITS ETF) and EXX7.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - BRIC.AS is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE BIC 50 Net of Tax Index, while EXX7.DE is a Japan Equities fund tracking the Nikkei 225®. Both are passively managed. Over the past 10 years, BRIC.AS returned 1.82%/yr vs 11.64%/yr for EXX7.DE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRIC.AS charges 0.74%/yr vs 0.51%/yr for EXX7.DE.
Доходность
Сравнение доходности BRIC.AS и EXX7.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRIC.AS показывает доходность -16.20%, что значительно ниже, чем у EXX7.DE с доходностью 37.55%. За последние 10 лет акции BRIC.AS уступали акциям EXX7.DE по среднегодовой доходности: 1.82% против 11.64% соответственно.
BRIC.AS
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -16.20%
- 6 месяцев
- -16.13%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- -9.05%
- 10 лет*
- 1.82%
EXX7.DE
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 8.23%
- С начала года
- 37.55%
- 6 месяцев
- 38.05%
- 1 год
- 61.56%
- 3 года*
- 22.79%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение доходности по годам BRIC.AS и EXX7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIC.AS iShares BIC 50 UCITS ETF | -16.20% | 15.29% | 19.91% | -10.17% | -24.74% | -17.47% | 9.83% | 24.15% | -4.06% | 20.26% |
EXX7.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) | 37.55% | 14.39% | 13.60% | 17.44% | -16.01% | 2.61% | 13.20% | 24.14% | -6.00% | 10.13% |
Correlation
The correlation between BRIC.AS and EXX7.DE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2007 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between BRIC.AS and EXX7.DE has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRIC.AS vs. EXX7.DE — Ранг доходности на риск
BRIC.AS
EXX7.DE
Сравнение BRIC.AS c EXX7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BIC 50 UCITS ETF (BRIC.AS) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRIC.AS | EXX7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.41 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 4.72 | -5.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 14.01 | -15.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRIC.AS и EXX7.DE
Максимальная просадка BRIC.AS за все время составила -73.80%, что больше максимальной просадки EXX7.DE в -50.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIC.AS и EXX7.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRIC.AS | EXX7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.80% | -50.57% | -23.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.31% | -12.97% | -11.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.31% | -20.92% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.42% | -21.65% | -30.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.58% | -29.85% | -28.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.08% | -4.16% | -41.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.49% | -12.18% | -22.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.97% | 4.36% | +5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRIC.AS и EXX7.DE
Текущая волатильность для iShares BIC 50 UCITS ETF (BRIC.AS) составляет 5.80%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что BRIC.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXX7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRIC.AS | EXX7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 9.48% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 20.02% | -6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 24.82% | -6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.93% | 18.93% | +10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.58% | 17.87% | +7.71% |
Сравнение комиссий BRIC.AS и EXX7.DE
BRIC.AS берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EXX7.DE в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRIC.AS и EXX7.DE
Дивидендная доходность BRIC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности EXX7.DE в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIC.AS iShares BIC 50 UCITS ETF | 1.75% | 1.78% | 2.75% | 2.64% | 3.71% | 1.56% | 1.49% | 2.06% | 2.99% | 1.98% | 1.84% | 2.72% |
EXX7.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) | 0.06% | 0.00% | 0.63% | 1.17% | 0.94% | 0.57% | 0.64% | 1.21% | 0.00% | 1.19% | 1.35% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
BRIC.AS and EXX7.DE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXX7.DE is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXX7.DE is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.74% for BRIC.AS.
BRIC.AS is categorized as Emerging Markets Equities, while EXX7.DE is Japan Equities. BRIC.AS tracks FTSE BIC 50 Net of Tax Index, while EXX7.DE tracks Nikkei 225®. Their fees differ too: 0.74% for BRIC.AS and 0.51% for EXX7.DE.
Подберите оптимальное распределение для BRIC.AS и EXX7.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор