PortfoliosLab logo
Сравнение BRGNX с JNJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BRGNX и JNJ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BRGNX и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
347.81%
291.78%
BRGNX
JNJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRGNX:

0.53

JNJ:

0.38

Коэф-т Сортино

BRGNX:

0.87

JNJ:

0.64

Коэф-т Омега

BRGNX:

1.13

JNJ:

1.09

Коэф-т Кальмара

BRGNX:

0.55

JNJ:

0.41

Коэф-т Мартина

BRGNX:

2.25

JNJ:

1.17

Индекс Язвы

BRGNX:

4.65%

JNJ:

6.19%

Дневная вол-ть

BRGNX:

19.62%

JNJ:

19.12%

Макс. просадка

BRGNX:

-34.59%

JNJ:

-52.60%

Текущая просадка

BRGNX:

-10.79%

JNJ:

-9.00%

Доходность по периодам

С начала года, BRGNX показывает доходность -6.52%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 7.99%. За последние 10 лет акции BRGNX превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 10.65% против 7.37% соответственно.


BRGNX

С начала года

-6.52%

1 месяц

-5.03%

6 месяцев

-5.07%

1 год

9.05%

5 лет

15.36%

10 лет

10.65%

JNJ

С начала года

7.99%

1 месяц

-3.78%

6 месяцев

-3.82%

1 год

7.66%

5 лет

2.86%

10 лет

7.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRGNX и JNJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BRGNX
Ранг риск-скорректированной доходности BRGNX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRGNX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRGNX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRGNX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRGNX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRGNX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

JNJ
Ранг риск-скорректированной доходности JNJ, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNJ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRGNX c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BRGNX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BRGNX: 0.53
JNJ: 0.38
Коэффициент Сортино BRGNX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BRGNX: 0.87
JNJ: 0.64
Коэффициент Омега BRGNX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BRGNX: 1.13
JNJ: 1.09
Коэффициент Кальмара BRGNX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BRGNX: 0.55
JNJ: 0.41
Коэффициент Мартина BRGNX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BRGNX: 2.25
JNJ: 1.17

Показатель коэффициента Шарпа BRGNX на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа JNJ равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRGNX и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.38
BRGNX
JNJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRGNX и JNJ

Дивидендная доходность BRGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности JNJ в 3.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund
1.24%1.15%1.43%1.45%1.19%1.35%1.84%2.01%1.95%2.16%2.05%1.71%
JNJ
Johnson & Johnson
3.20%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%

Просадки

Сравнение просадок BRGNX и JNJ

Максимальная просадка BRGNX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки JNJ в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGNX и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.79%
-9.00%
BRGNX
JNJ

Волатильность

Сравнение волатильности BRGNX и JNJ

iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 10.90%. Это указывает на то, что BRGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.30%
10.90%
BRGNX
JNJ