PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BRGNX с JNJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BRGNXJNJ
Дох-ть с нач. г.22.78%4.53%
Дох-ть за 1 год41.83%12.33%
Дох-ть за 3 года8.84%2.31%
Дох-ть за 5 лет15.40%6.85%
Дох-ть за 10 лет12.88%6.95%
Коэф-т Шарпа3.550.89
Коэф-т Сортино4.661.38
Коэф-т Омега1.661.17
Коэф-т Кальмара3.620.76
Коэф-т Мартина23.232.68
Индекс Язвы1.87%5.01%
Дневная вол-ть12.26%15.08%
Макс. просадка-34.59%-38.78%
Текущая просадка-0.56%-7.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между BRGNX и JNJ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BRGNX и JNJ

С начала года, BRGNX показывает доходность 22.78%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции BRGNX превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 12.88% против 6.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
16.30%
12.46%
BRGNX
JNJ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BRGNX c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BRGNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRGNX, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BRGNX, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BRGNX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BRGNX, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BRGNX, с текущим значением в 23.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.23
JNJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JNJ, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JNJ, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JNJ, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JNJ, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JNJ, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.68

Сравнение коэффициента Шарпа BRGNX и JNJ

Показатель коэффициента Шарпа BRGNX на текущий момент составляет 3.55, что выше коэффициента Шарпа JNJ равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRGNX и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.55
0.89
BRGNX
JNJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRGNX и JNJ

Дивидендная доходность BRGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности JNJ в 3.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund
1.14%1.44%1.77%1.83%1.46%2.76%2.40%2.59%4.47%5.41%3.51%4.56%
JNJ
Johnson & Johnson
3.04%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%

Просадки

Сравнение просадок BRGNX и JNJ

Максимальная просадка BRGNX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки JNJ в -38.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGNX и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.56%
-7.45%
BRGNX
JNJ

Волатильность

Сравнение волатильности BRGNX и JNJ

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) составляет 2.70%, в то время как у Johnson & Johnson (JNJ) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что BRGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.70%
3.82%
BRGNX
JNJ