PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BRGNX с JNJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BRGNX и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.66%
3.11%
BRGNX
JNJ

Доходность по периодам

С начала года, BRGNX показывает доходность 24.62%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции BRGNX превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 11.66% против 6.51% соответственно.


BRGNX

С начала года

24.62%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

11.89%

1 год

32.62%

5 лет (среднегодовая)

14.74%

10 лет (среднегодовая)

11.66%

JNJ

С начала года

1.06%

1 месяц

-6.27%

6 месяцев

3.09%

1 год

6.59%

5 лет (среднегодовая)

5.51%

10 лет (среднегодовая)

6.51%

Основные характеристики


BRGNXJNJ
Коэф-т Шарпа2.660.42
Коэф-т Сортино3.560.73
Коэф-т Омега1.491.09
Коэф-т Кальмара3.880.36
Коэф-т Мартина17.281.22
Индекс Язвы1.90%5.24%
Дневная вол-ть12.38%15.11%
Макс. просадка-34.59%-38.78%
Текущая просадка-1.84%-10.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между BRGNX и JNJ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BRGNX c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRGNX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.660.42
Коэффициент Сортино BRGNX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.560.73
Коэффициент Омега BRGNX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.491.09
Коэффициент Кальмара BRGNX, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.880.36
Коэффициент Мартина BRGNX, с текущим значением в 17.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.281.22
BRGNX
JNJ

Показатель коэффициента Шарпа BRGNX на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа JNJ равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRGNX и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.66
0.42
BRGNX
JNJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRGNX и JNJ

Дивидендная доходность BRGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности JNJ в 3.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund
1.12%1.43%1.45%1.19%1.35%1.84%2.01%1.95%2.16%2.05%1.71%1.68%
JNJ
Johnson & Johnson
2.37%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%

Просадки

Сравнение просадок BRGNX и JNJ

Максимальная просадка BRGNX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки JNJ в -38.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGNX и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.84%
-10.53%
BRGNX
JNJ

Волатильность

Сравнение волатильности BRGNX и JNJ

iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Johnson & Johnson (JNJ) имеют волатильность 4.14% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.14%
4.19%
BRGNX
JNJ