Сравнение BRGNX с JNJ

С начала года, BRGNX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 18.59%. За последние 10 лет акции BRGNX превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 13.67% против 11.40% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRGNX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRGNX и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BRGNX и JNJ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность BRGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности JNJ в 2.13%

Максимальная просадка BRGNX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGNX и JNJ.

iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что BRGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.