Сравнение BREIX с VGSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Real Estate Fund (BREIX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX).
BREIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. VGSLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BREIX или VGSLX.
Основные характеристики
| BREIX | VGSLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.29% | 9.74% |
| Дох-ть за 1 год | 39.54% | 30.86% |
| Дох-ть за 3 года | -0.15% | -1.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.03% | 4.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.41% | 6.00% |
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 1.73 |
| Коэф-т Сортино | 2.87 | 2.50 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.29 | 0.96 |
| Коэф-т Мартина | 8.19 | 6.69 |
| Индекс Язвы | 4.70% | 4.44% |
| Дневная вол-ть | 18.80% | 17.12% |
| Макс. просадка | -42.73% | -74.07% |
| Текущая просадка | -2.17% | -9.47% |
Корреляция
Корреляция между BREIX и VGSLX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BREIX и VGSLX
С начала года, BREIX показывает доходность 17.29%, что значительно выше, чем у VGSLX с доходностью 9.74%. За последние 10 лет акции BREIX уступали акциям VGSLX по среднегодовой доходности: 5.41% против 6.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BREIX и VGSLX
BREIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VGSLX в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BREIX c VGSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Fund (BREIX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREIX и VGSLX
Дивидендная доходность BREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности VGSLX в 3.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREIX Baron Real Estate Fund | 0.38% | 0.43% | 0.08% | 0.00% | 0.05% | 0.42% | 0.34% | 0.00% | 0.28% | 0.04% | 0.33% | 0.15% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 3.87% | 3.96% | 3.91% | 2.56% | 3.92% | 3.39% | 4.73% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок BREIX и VGSLX
Максимальная просадка BREIX за все время составила -42.73%, что меньше максимальной просадки VGSLX в -74.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREIX и VGSLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BREIX и VGSLX
Baron Real Estate Fund (BREIX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) имеют волатильность 5.48% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.