PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BREB.BR с IS3Q.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BREB.BR с IS3Q.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brederode SA (BREB.BR) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE).

IS3Q.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BREB.BR и IS3Q.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Brederode SA (BREB.BR) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BREB.BR и IS3Q.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BREB.BR
Brederode SA		-3.18%-2.65%10.50%-5.29%-14.17%59.10%10.00%50.29%3.09%20.91%
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)		-0.12%2.80%23.78%21.70%-14.84%34.28%4.44%33.90%-3.45%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, BREB.BR показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у IS3Q.DE с доходностью -0.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BREB.BR имеют среднегодовую доходность 11.57%, а акции IS3Q.DE немного отстают с 11.20%.

BREB.BR

1 день
0.58%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-2.27%
1 год
-5.23%
3 года*
0.80%
5 лет*
2.35%
10 лет*
11.57%

IS3Q.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
2.74%
1 год
8.61%
3 года*
13.63%
5 лет*
10.02%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brederode SA

iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с BREB.BR:
BREB.BR с SOF.BRBREB.BR с ACKB.BRBREB.BR с MF.PABREB.BR с GBLB.BRBREB.BR с CSPX.ASBREB.BR с VWRL.ASBREB.BR с VWCE.DE
Часто сравнивают с IS3Q.DE:
IS3Q.DE с IS3R.DEIS3Q.DE с SPYIS3Q.DE с EXI2.DEIS3Q.DE с VWCE.DEIS3Q.DE с IUSQ.DEIS3Q.DE с IS3K.DEIS3Q.DE с IQQ0.DE

Доходность на риск

BREB.BR vs. IS3Q.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BREB.BR
Ранг доходности на риск BREB.BR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BREB.BR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BREB.BR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BREB.BR: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BREB.BR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BREB.BR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IS3Q.DE
Ранг доходности на риск IS3Q.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3Q.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3Q.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3Q.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3Q.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3Q.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BREB.BR c IS3Q.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brederode SA (BREB.BR) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BREB.BRIS3Q.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.35

0.56

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.38

0.85

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.13

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

2.27

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.05

8.16

-8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BREB.BR vs. IS3Q.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BREB.BR на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа IS3Q.DE равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BREB.BR и IS3Q.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BREB.BRIS3Q.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

0.56

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.70

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.74

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.72

-0.96

Корреляция

Корреляция между BREB.BR и IS3Q.DE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BREB.BR и IS3Q.DE

Дивидендная доходность BREB.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как IS3Q.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BREB.BR
Brederode SA		1.32%1.28%1.16%1.20%1.06%0.85%0.88%1.26%1.69%1.55%1.68%1.61%
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BREB.BR и IS3Q.DE

Максимальная просадка BREB.BR за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки IS3Q.DE в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREB.BR и IS3Q.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

BREB.BRIS3Q.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-32.31%

-67.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.27%

-7.78%

-9.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.56%

-20.63%

-17.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.56%

-32.31%

-6.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.09%

-4.00%

-95.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.05%

-4.67%

-87.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.92%

1.76%

+9.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BREB.BR и IS3Q.DE

Brederode SA (BREB.BR) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) имеют волатильность 4.01% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BREB.BRIS3Q.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.95%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

7.72%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

15.19%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

14.17%

+8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

14.95%

+5.73%