PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BREA.TO с XDGH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BREA.TO с XDGH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) и iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDGH.TO).

BREA.TO и XDGH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BREA.TO - это активно управляемый фонд от Brompton Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. XDGH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 13 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BREA.TO и XDGH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) и iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDGH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BREA.TO и XDGH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF		8.27%21.56%23.40%6.31%-2.35%18.66%10.37%
XDGH.TO
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		4.42%14.60%10.46%8.74%-1.32%15.60%16.47%

Доходность по периодам

С начала года, BREA.TO показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у XDGH.TO с доходностью 4.42%.

BREA.TO

1 день
2.13%
1 месяц
-6.40%
С начала года
8.27%
6 месяцев
6.94%
1 год
30.40%
3 года*
20.79%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—

XDGH.TO

1 день
0.07%
1 месяц
-4.33%
С начала года
4.42%
6 месяцев
8.10%
1 год
14.15%
3 года*
12.16%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF

iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с BREA.TO:
BREA.TO с FGEP.TOBREA.TO с FCIN.NEOBREA.TO с CAGE.TOBREA.TO с VXC.TOBREA.TO с XMW.TOBREA.TO с CYH.TOBREA.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с XDGH.TO:
XDGH.TO с XDG.TOXDGH.TO с XHD.TOXDGH.TO с XEQT.TOXDGH.TO с XDUH.TOXDGH.TO с VFV.TOXDGH.TO с ACWVXDGH.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий BREA.TO и XDGH.TO

BREA.TO берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии XDGH.TO в 0.22%.

BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF
XDGH.TO
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

BREA.TO vs. XDGH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BREA.TO
Ранг доходности на риск BREA.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BREA.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BREA.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BREA.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BREA.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BREA.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XDGH.TO
Ранг доходности на риск XDGH.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDGH.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDGH.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDGH.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDGH.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDGH.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BREA.TO c XDGH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) и iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDGH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BREA.TOXDGH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.95

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.45

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

1.19

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.84

5.53

+5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BREA.TO vs. XDGH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BREA.TO на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа XDGH.TO равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BREA.TO и XDGH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BREA.TOXDGH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.95

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.71

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.52

+0.39

Корреляция

Корреляция между BREA.TO и XDGH.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BREA.TO и XDGH.TO

Дивидендная доходность BREA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности XDGH.TO в 2.83%

TTM202520242023202220212020201920182017
BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF		4.91%4.95%4.89%5.17%4.81%4.12%3.08%0.00%0.00%0.00%
XDGH.TO
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		2.83%2.81%3.04%3.41%3.18%3.05%3.24%2.82%3.29%0.81%

Просадки

Сравнение просадок BREA.TO и XDGH.TO

Максимальная просадка BREA.TO за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки XDGH.TO в -32.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREA.TO и XDGH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BREA.TOXDGH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-32.99%

+13.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-11.17%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.15%

-14.56%

-4.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-4.75%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-3.65%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.39%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BREA.TO и XDGH.TO

Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDGH.TO) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что BREA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDGH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BREA.TOXDGH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

3.20%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

7.16%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

14.92%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

12.13%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

14.68%

+1.02%