PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BRBY.L с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BRBY.LVOO
Дох-ть с нач. г.-13.03%10.42%
Дох-ть за 1 год-47.12%34.26%
Дох-ть за 3 года-10.82%11.43%
Дох-ть за 5 лет-6.74%15.04%
Дох-ть за 10 лет0.99%13.04%
Коэф-т Шарпа-1.602.94
Дневная вол-ть29.38%11.59%
Макс. просадка-76.95%-33.99%
Current Drawdown-51.79%-0.12%

Корреляция

0.37
-1.001.00

Корреляция между BRBY.L и VOO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BRBY.L и VOO

С начала года, BRBY.L показывает доходность -13.03%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции BRBY.L уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.99% против 13.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
54.13%
515.91%
BRBY.L
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


Burberry Group plc

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BRBY.L c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burberry Group plc (BRBY.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BRBY.L
Burberry Group plc
-1.60
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.63

Сравнение коэффициента Шарпа BRBY.L и VOO

Показатель коэффициента Шарпа BRBY.L на текущий момент составляет -1.60, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.63. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BRBY.L и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.60
2.63
BRBY.L
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRBY.L и VOO

Дивидендная доходность BRBY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности VOO в 1.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BRBY.L
Burberry Group plc
0.05%0.04%0.03%0.03%0.00%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.02%0.02%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.33%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок BRBY.L и VOO

Максимальная просадка BRBY.L за все время составила -76.95%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BRBY.L и VOO


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-51.09%
-0.12%
BRBY.L
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BRBY.L и VOO

Burberry Group plc (BRBY.L) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что BRBY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
6.45%
2.90%
BRBY.L
VOO