Сравнение BR с XLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).
XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BR или XLB.
Основные характеристики
| BR | XLB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.67% | 9.74% |
| Дох-ть за 1 год | 28.60% | 18.86% |
| Дох-ть за 3 года | 11.01% | 3.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.88% | 11.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.83% | 8.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 1.65 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 3.64 | 2.43 |
| Коэф-т Мартина | 8.82 | 8.04 |
| Индекс Язвы | 3.50% | 2.78% |
| Дневная вол-ть | 18.02% | 13.55% |
| Макс. просадка | -59.02% | -59.83% |
| Текущая просадка | 0.00% | -5.07% |
Корреляция
Корреляция между BR и XLB составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BR и XLB
С начала года, BR показывает доходность 12.67%, что значительно выше, чем у XLB с доходностью 9.74%. За последние 10 лет акции BR превзошли акции XLB по среднегодовой доходности: 19.83% против 8.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BR c XLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BR и XLB
Дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности XLB в 1.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | 1.43% | 1.48% | 2.04% | 1.33% | 1.46% | 1.66% | 1.77% | 1.53% | 1.90% | 2.12% | 2.08% | 1.97% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.90% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% | 1.97% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок BR и XLB
Максимальная просадка BR за все время составила -59.02%, примерно равная максимальной просадке XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BR и XLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BR и XLB
Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что BR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.