Сравнение BPTRX с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Partners Fund (BPTRX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BPTRX и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPTRX и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPTRX Baron Partners Fund | -5.39% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, BPTRX показывает доходность -5.39%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции BPTRX уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 23.66% против 35.31% соответственно.
BPTRX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 23.66%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPTRX и TQQQ
BPTRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
BPTRX vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
BPTRX
TQQQ
Сравнение BPTRX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund (BPTRX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPTRX | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.72 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.41 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.41 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 4.28 | +6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPTRX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.72 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.20 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.54 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.65 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между BPTRX и TQQQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPTRX и TQQQ
Дивидендная доходность BPTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPTRX Baron Partners Fund | 3.55% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок BPTRX и TQQQ
Максимальная просадка BPTRX за все время составила -64.11%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTRX и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPTRX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.11% | -81.66% | +17.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -36.97% | +22.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.87% | -81.66% | +31.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.26% | -81.66% | +30.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -28.08% | +19.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.82% | -18.66% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 12.13% | -8.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPTRX и TQQQ
Текущая волатильность для Baron Partners Fund (BPTRX) составляет 4.78%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что BPTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPTRX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 19.74% | -14.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.21% | 38.50% | -16.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.35% | 67.35% | -34.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.90% | 66.53% | -32.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.72% | 65.83% | -33.11% |