PortfoliosLab logo
Сравнение BPRIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BPRIX и VOO составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности BPRIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.85%
557.08%
BPRIX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BPRIX:

1.33

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

BPRIX:

1.93

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

BPRIX:

1.25

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

BPRIX:

0.56

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

BPRIX:

3.91

VOO:

2.27

Индекс Язвы

BPRIX:

1.69%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

BPRIX:

4.98%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

BPRIX:

-15.18%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BPRIX:

-5.51%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, BPRIX показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции BPRIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.86% против 12.12% соответственно.


BPRIX

С начала года

3.03%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

1.81%

1 год

6.94%

5 лет

1.48%

10 лет

1.86%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BPRIX и VOO

BPRIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии BPRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BPRIX: 0.40%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BPRIX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BPRIX
Ранг риск-скорректированной доходности BPRIX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BPRIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPRIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPRIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPRIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPRIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BPRIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BPRIX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BPRIX: 1.33
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино BPRIX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
BPRIX: 1.93
VOO: 0.88
Коэффициент Омега BPRIX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BPRIX: 1.25
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара BPRIX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BPRIX: 0.56
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина BPRIX, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BPRIX: 3.91
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа BPRIX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPRIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.33
0.54
BPRIX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPRIX и VOO

Дивидендная доходность BPRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BPRIX
BlackRock Inflation Protected Bond Fund
4.18%3.62%3.46%7.68%4.92%1.30%2.30%2.80%2.21%1.19%0.17%1.90%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BPRIX и VOO

Максимальная просадка BPRIX за все время составила -15.18%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPRIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.51%
-9.90%
BPRIX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BPRIX и VOO

Текущая волатильность для BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX) составляет 2.61%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что BPRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.61%
13.96%
BPRIX
VOO