PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BPCL.NS с BAJAJ-AUTO.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BPCL.NS и BAJAJ-AUTO.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL.NS) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPCL.NS показывает доходность -19.01%, что значительно ниже, чем у BAJAJ-AUTO.NS с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции BPCL.NS превзошли акции BAJAJ-AUTO.NS по среднегодовой доходности: 45.07% против 17.64% соответственно.


BPCL.NS

1 день
5.59%
1 месяц
1.77%
С начала года
-19.01%
6 месяцев
-14.81%
1 год
1.13%
3 года*
59.81%
5 лет*
35.10%
10 лет*
45.07%

BAJAJ-AUTO.NS

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.56%
С начала года
9.22%
6 месяцев
13.20%
1 год
22.13%
3 года*
31.73%
5 лет*
22.84%
10 лет*
17.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPCL.NS и BAJAJ-AUTO.NS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPCL.NS
Bharat Petroleum Corporation Limited
-19.01%38.74%167.90%53.25%-8.76%50.41%-13.49%51.95%-22.26%148.80%
BAJAJ-AUTO.NS
Bajaj Auto Limited
9.22%8.88%30.50%93.73%15.47%-2.39%12.99%19.71%-16.72%29.21%

Correlation

The correlation between BPCL.NS and BAJAJ-AUTO.NS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2006 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

BPCL.NS vs. BAJAJ-AUTO.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BPCL.NS
Ранг доходности на риск BPCL.NS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPCL.NS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPCL.NS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPCL.NS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPCL.NS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPCL.NS: 4444
Ранг коэф-та Мартина

BAJAJ-AUTO.NS
Ранг доходности на риск BAJAJ-AUTO.NS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAJAJ-AUTO.NS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAJAJ-AUTO.NS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAJAJ-AUTO.NS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAJAJ-AUTO.NS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAJAJ-AUTO.NS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPCL.NS c BAJAJ-AUTO.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL.NS) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BPCL.NSBAJAJ-AUTO.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.19

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

1.70

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.09

4.87

-4.78

BPCL.NS vs. BAJAJ-AUTO.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPCL.NS на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа BAJAJ-AUTO.NS равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPCL.NS и BAJAJ-AUTO.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BPCL.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Максимальная просадка BPCL.NS за все время составила -60.17%, что меньше максимальной просадки BAJAJ-AUTO.NS в -79.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPCL.NS и BAJAJ-AUTO.NS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BPCL.NSBAJAJ-AUTO.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.17%

-79.13%

+18.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.13%

-13.37%

-16.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.59%

-42.31%

+7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-42.31%

+7.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.43%

-42.31%

-5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.13%

-17.39%

-4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.94%

-14.20%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.68%

4.67%

+8.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BPCL.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL.NS) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что BPCL.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAJAJ-AUTO.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BPCL.NSBAJAJ-AUTO.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

5.73%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.83%

17.66%

+7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.90%

21.92%

+7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.72%

23.93%

+28.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.61%

25.33%

+32.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPCL.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Дивидендная доходность BPCL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности BAJAJ-AUTO.NS в 3.58%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAJAJ-AUTO.NS
Bajaj Auto Limited
3.58%2.25%0.91%2.06%3.87%4.31%3.48%1.88%2.21%1.65%2.09%1.97%
BPCL.NS
Bharat Petroleum Corporation Limited
7.44%4.56%3.59%11.10%6.66%43.58%8.66%7.73%11.58%16.74%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BPCL.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bharat Petroleum Corporation Limited и Bajaj Auto Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


BPCL.NS and BAJAJ-AUTO.NS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPCL.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор