PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOTZ с XSD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOTZ с XSD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD).

BOTZ и XSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOTZ или XSD.

Корреляция

Корреляция между BOTZ и XSD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BOTZ и XSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOTZ:

-0.07

XSD:

-0.01

Коэф-т Сортино

BOTZ:

0.11

XSD:

0.30

Коэф-т Омега

BOTZ:

1.01

XSD:

1.04

Коэф-т Кальмара

BOTZ:

-0.05

XSD:

-0.02

Коэф-т Мартина

BOTZ:

-0.21

XSD:

-0.05

Индекс Язвы

BOTZ:

8.51%

XSD:

15.96%

Дневная вол-ть

BOTZ:

28.02%

XSD:

46.44%

Макс. просадка

BOTZ:

-55.54%

XSD:

-64.56%

Текущая просадка

BOTZ:

-22.71%

XSD:

-16.73%

Доходность по периодам

С начала года, BOTZ показывает доходность -4.19%, что значительно выше, чем у XSD с доходностью -8.28%.

BOTZ

С начала года

-4.19%

1 месяц

13.92%

6 месяцев

-9.46%

1 год

-1.97%

5 лет

8.07%

10 лет

N/A

XSD

С начала года

-8.28%

1 месяц

28.79%

6 месяцев

-6.79%

1 год

-0.55%

5 лет

19.00%

10 лет

18.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BOTZ и XSD

BOTZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XSD в 0.35%.

BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOTZ и XSD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTZ
Ранг риск-скорректированной доходности BOTZ, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
XSD
Ранг риск-скорректированной доходности XSD, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOTZ c XSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BOTZ на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа XSD равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTZ и XSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTZ и XSD

Дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности XSD в 0.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.14%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%0.00%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.27%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%0.46%

Просадки

Сравнение просадок BOTZ и XSD

Максимальная просадка BOTZ за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTZ и XSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BOTZ и XSD

Текущая волатильность для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) составляет 7.02%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 12.17%. Это указывает на то, что BOTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...