PortfoliosLab logo
Сравнение BOTZ с XSD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BOTZ и XSD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности BOTZ и XSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.86%
0.61%
BOTZ
XSD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOTZ:

1.01

XSD:

0.73

Коэф-т Сортино

BOTZ:

1.47

XSD:

1.17

Коэф-т Омега

BOTZ:

1.18

XSD:

1.14

Коэф-т Кальмара

BOTZ:

0.71

XSD:

0.95

Коэф-т Мартина

BOTZ:

3.98

XSD:

2.52

Индекс Язвы

BOTZ:

5.40%

XSD:

10.00%

Дневная вол-ть

BOTZ:

21.27%

XSD:

34.36%

Макс. просадка

BOTZ:

-55.54%

XSD:

-64.56%

Текущая просадка

BOTZ:

-17.79%

XSD:

-4.83%

Доходность по периодам

С начала года, BOTZ показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у XSD с доходностью 4.83%.


BOTZ

С начала года

1.91%

1 месяц

-4.74%

6 месяцев

3.86%

1 год

17.71%

5 лет

8.00%

10 лет

N/A

XSD

С начала года

4.83%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

0.61%

1 год

21.40%

5 лет

19.58%

10 лет

21.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BOTZ и XSD

BOTZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XSD в 0.35%.


График комиссии BOTZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии XSD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOTZ и XSD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BOTZ
Ранг риск-скорректированной доходности BOTZ, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

XSD
Ранг риск-скорректированной доходности XSD, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOTZ c XSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BOTZ, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.010.73
Коэффициент Сортино BOTZ, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.471.17
Коэффициент Омега BOTZ, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.14
Коэффициент Кальмара BOTZ, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.710.95
Коэффициент Мартина BOTZ, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.982.52
BOTZ
XSD

Показатель коэффициента Шарпа BOTZ на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа XSD равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTZ и XSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.01
0.73
BOTZ
XSD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTZ и XSD

Дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности XSD в 0.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
0.13%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%0.00%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
0.19%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%0.46%

Просадки

Сравнение просадок BOTZ и XSD

Максимальная просадка BOTZ за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTZ и XSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-17.79%
-4.83%
BOTZ
XSD

Волатильность

Сравнение волатильности BOTZ и XSD

Текущая волатильность для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) составляет 5.95%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что BOTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.95%
9.43%
BOTZ
XSD