PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOTZ с IGPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOTZ с IGPT

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT).

BOTZ и IGPT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOTZ или IGPT.

Корреляция

Корреляция между BOTZ и IGPT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BOTZ и IGPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOTZ:

-0.04

IGPT:

0.12

Коэф-т Сортино

BOTZ:

0.18

IGPT:

0.45

Коэф-т Омега

BOTZ:

1.02

IGPT:

1.06

Коэф-т Кальмара

BOTZ:

-0.01

IGPT:

0.17

Коэф-т Мартина

BOTZ:

-0.05

IGPT:

0.47

Индекс Язвы

BOTZ:

8.56%

IGPT:

10.82%

Дневная вол-ть

BOTZ:

28.00%

IGPT:

30.97%

Макс. просадка

BOTZ:

-55.54%

IGPT:

-48.44%

Текущая просадка

BOTZ:

-21.50%

IGPT:

-8.24%

Доходность по периодам

С начала года, BOTZ показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у IGPT с доходностью 0.95%.

BOTZ

С начала года

-2.69%

1 месяц

14.98%

6 месяцев

-5.62%

1 год

-1.13%

5 лет

8.24%

10 лет

N/A

IGPT

С начала года

0.95%

1 месяц

18.38%

6 месяцев

-3.14%

1 год

3.77%

5 лет

10.76%

10 лет

15.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BOTZ и IGPT

BOTZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IGPT в 0.60%.

BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOTZ и IGPT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTZ
Ранг риск-скорректированной доходности BOTZ, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
IGPT
Ранг риск-скорректированной доходности IGPT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGPT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOTZ c IGPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BOTZ на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа IGPT равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTZ и IGPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTZ и IGPT

Дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как IGPT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.14%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%0.00%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.00%0.00%0.00%4.23%18.63%0.11%0.15%0.00%0.00%0.10%0.44%0.29%

Просадки

Сравнение просадок BOTZ и IGPT

Максимальная просадка BOTZ за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки IGPT в -48.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTZ и IGPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BOTZ и IGPT

Текущая волатильность для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) составляет 6.93%, в то время как у Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что BOTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...