PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTZ с AI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOTZ с AI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и C3.ai, Inc. (AI).

BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BOTZ и AI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и C3.ai, Inc. (AI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOTZ и AI

2026 (YTD)202520242023202220212020
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		-6.43%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%3.06%
AI
C3.ai, Inc.		-37.17%-60.85%19.92%156.57%-64.19%-77.48%50.02%

Доходность по периодам

С начала года, BOTZ показывает доходность -6.43%, что значительно выше, чем у AI с доходностью -37.17%.

BOTZ

1 день
2.05%
1 месяц
-11.23%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-4.66%
1 год
19.21%
3 года*
10.33%
5 лет*
0.19%
10 лет*
—

AI

1 день
0.59%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-37.17%
6 месяцев
-51.60%
1 год
-60.48%
3 года*
-36.81%
5 лет*
-34.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

C3.ai, Inc.

Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ
Часто сравнивают с AI:
AI с BBAIAI с ROBOAI с VOOAI с SCHDAI с ADIAI с ALABAI с DT

Доходность на риск

BOTZ vs. AI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AI
Ранг доходности на риск AI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTZ c AI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTZAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

-0.88

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

-1.34

+2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.83

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

-0.81

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

-1.40

+5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTZ vs. AI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTZ на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа AI равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTZ и AI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTZAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

-0.88

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.44

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.44

+0.81

Корреляция

Корреляция между BOTZ и AI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTZ и AI

Дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как AI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.70%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
AI
C3.ai, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOTZ и AI

Максимальная просадка BOTZ за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки AI в -95.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTZ и AI.

Загрузка...

Показатели просадок

BOTZAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-95.63%

+40.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.34%

-73.39%

+54.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

-89.81%

+34.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.52%

-95.23%

+80.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.56%

-81.50%

+62.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

42.56%

-37.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTZ и AI

Текущая волатильность для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) составляет 8.79%, в то время как у C3.ai, Inc. (AI) волатильность равна 14.65%. Это указывает на то, что BOTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOTZAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

14.65%

-5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.74%

46.78%

-29.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.79%

68.97%

-41.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.52%

78.43%

-51.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.68%

82.72%

-57.04%