PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOTZ с AI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOTZ с AI

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и C3.ai, Inc. (AI).

BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOTZ или AI.

Корреляция

Корреляция между BOTZ и AI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BOTZ и AI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и C3.ai, Inc. (AI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOTZ:

-0.04

AI:

-0.14

Коэф-т Сортино

BOTZ:

0.18

AI:

0.49

Коэф-т Омега

BOTZ:

1.02

AI:

1.06

Коэф-т Кальмара

BOTZ:

-0.01

AI:

-0.00

Коэф-т Мартина

BOTZ:

-0.05

AI:

-0.00

Индекс Язвы

BOTZ:

8.56%

AI:

28.36%

Дневная вол-ть

BOTZ:

28.00%

AI:

63.29%

Макс. просадка

BOTZ:

-55.54%

AI:

-94.22%

Текущая просадка

BOTZ:

-21.50%

AI:

-86.54%

Доходность по периодам

С начала года, BOTZ показывает доходность -2.69%, что значительно выше, чем у AI с доходностью -30.64%.

BOTZ

С начала года

-2.69%

1 месяц

14.98%

6 месяцев

-5.62%

1 год

-1.13%

5 лет

8.24%

10 лет

N/A

AI

С начала года

-30.64%

1 месяц

19.04%

6 месяцев

-12.37%

1 год

-9.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOTZ и AI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTZ
Ранг риск-скорректированной доходности BOTZ, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
AI
Ранг риск-скорректированной доходности AI, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOTZ c AI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BOTZ на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа AI равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTZ и AI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTZ и AI

Дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как AI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.14%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
AI
C3.ai, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOTZ и AI

Максимальная просадка BOTZ за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки AI в -94.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTZ и AI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BOTZ и AI

Текущая волатильность для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) составляет 6.93%, в то время как у C3.ai, Inc. (AI) волатильность равна 12.31%. Это указывает на то, что BOTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...