PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTZ с AI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOTZ с AI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) is Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index, while AI (C3.ai, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, BOTZ returned 3.08%/yr vs -30.32%/yr for AI. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BOTZ и AI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и C3.ai, Inc. (AI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOTZ показывает доходность 10.63%, что значительно выше, чем у AI с доходностью -21.51%.

BOTZ

1 день
-0.47%
1 месяц
3.43%
С начала года
10.63%
6 месяцев
9.15%
1 год
28.51%
3 года*
12.50%
5 лет*
3.08%
10 лет*
—

AI

1 день
-1.21%
1 месяц
12.43%
С начала года
-21.51%
6 месяцев
-30.94%
1 год
-59.71%
3 года*
-33.09%
5 лет*
-30.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOTZ и AI

2026 (YTD)202520242023202220212020
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		10.63%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%3.06%
AI
C3.ai, Inc.		-21.51%-60.85%19.92%156.57%-64.19%-77.48%50.02%

Correlation

The correlation between BOTZ and AI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

0.60

The correlation between BOTZ and AI has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

C3.ai, Inc.

Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ
Часто сравнивают с AI:
AI с BBAIAI с VOOAI с ROBOAI с ADIAI с SCHDAI с ALABAI с DT

Доходность на риск

BOTZ vs. AI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
AI
Ранг доходности на риск AI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTZ c AI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTZAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
-0.92

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
-1.36

+3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.83

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

-0.82

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

-1.17

+6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTZ vs. AI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTZ на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа AI равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTZ и AI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTZAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

-0.92

+2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.39

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.40

+0.84

Просадки

Сравнение просадок BOTZ и AI

Максимальная просадка BOTZ за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки AI в -95.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTZ и AI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOTZAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-95.63%

+40.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.34%

-73.39%

+54.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

-83.27%

+54.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

-88.32%

+32.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-94.04%

+90.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.32%

-81.93%

+63.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

51.07%

-45.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTZ и AI

Текущая волатильность для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) составляет 7.76%, в то время как у C3.ai, Inc. (AI) волатильность равна 19.04%. Это указывает на то, что BOTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOTZAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

19.04%

-11.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.41%

48.00%

-29.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.97%

65.18%

-41.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.72%

77.73%

-51.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.72%

82.17%

-56.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTZ и AI

Дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как AI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AI
C3.ai, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.59%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Часто задаваемые вопросы

BOTZ and AI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AI has higher volatility (19.04%) compared to BOTZ (7.76%). In terms of maximum drawdown, BOTZ dropped -55.54% vs AI's -95.63%.

BOTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOTZ и AI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор