PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOTZ с AI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOTZ с AI

Последнее обновление 14 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и C3.ai, Inc. (AI).

BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOTZ или AI.

Корреляция

Корреляция между BOTZ и AI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BOTZ и AI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и C3.ai, Inc. (AI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.81%
-77.74%
BOTZ
AI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOTZ:

-0.43

AI:

-0.20

Коэф-т Сортино

BOTZ:

-0.45

AI:

0.14

Коэф-т Омега

BOTZ:

0.94

AI:

1.02

Коэф-т Кальмара

BOTZ:

-0.31

AI:

-0.14

Коэф-т Мартина

BOTZ:

-1.75

AI:

-0.52

Индекс Язвы

BOTZ:

6.81%

AI:

24.40%

Дневная вол-ть

BOTZ:

27.68%

AI:

63.25%

Макс. просадка

BOTZ:

-55.54%

AI:

-94.22%

Текущая просадка

BOTZ:

-32.16%

AI:

-88.40%

Доходность по периодам

С начала года, BOTZ показывает доходность -15.90%, что значительно выше, чем у AI с доходностью -40.20%.

BOTZ

С начала года

-15.90%

1 месяц

-12.36%

6 месяцев

-16.55%

1 год

-10.58%

5 лет

6.98%

10 лет

N/A

AI

С начала года

-40.20%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

-24.41%

1 год

-8.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOTZ и AI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTZ
Ранг риск-скорректированной доходности BOTZ, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
AI
Ранг риск-скорректированной доходности AI, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOTZ c AI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BOTZ, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BOTZ: -0.43
AI: -0.20
Коэффициент Сортино BOTZ, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
BOTZ: -0.45
AI: 0.14
Коэффициент Омега BOTZ, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BOTZ: 0.94
AI: 1.02
Коэффициент Кальмара BOTZ, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BOTZ: -0.31
AI: -0.14
Коэффициент Мартина BOTZ, с текущим значением в -1.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BOTZ: -1.75
AI: -0.52

Показатель коэффициента Шарпа BOTZ на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа AI равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTZ и AI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
-0.20
BOTZ
AI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTZ и AI

Дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как AI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.16%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
AI
C3.ai, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOTZ и AI

Максимальная просадка BOTZ за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки AI в -94.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTZ и AI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.16%
-88.40%
BOTZ
AI

Волатильность

Сравнение волатильности BOTZ и AI

Текущая волатильность для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) составляет 17.05%, в то время как у C3.ai, Inc. (AI) волатильность равна 21.83%. Это указывает на то, что BOTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.05%
21.83%
BOTZ
AI