PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BOND с TRBCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BONDTRBCX
Дох-ть с нач. г.0.13%14.05%
Дох-ть за 1 год4.01%50.17%
Дох-ть за 3 года-2.42%7.28%
Дох-ть за 5 лет0.47%13.17%
Дох-ть за 10 лет1.92%14.06%
Коэф-т Шарпа0.663.09
Дневная вол-ть6.29%17.03%
Макс. просадка-19.71%-54.56%
Current Drawdown-10.14%-0.86%

Корреляция

-0.02
-1.001.00

Корреляция между BOND и TRBCX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности BOND и TRBCX

С начала года, BOND показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у TRBCX с доходностью 14.05%. За последние 10 лет акции BOND уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 1.92% против 14.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
36.27%
440.34%
BOND
TRBCX

Сравнение акций, фондов или ETF


PIMCO Active Bond ETF

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund

Сравнение комиссий BOND и TRBCX

BOND берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии TRBCX в 0.69%.

TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BOND c TRBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BOND
PIMCO Active Bond ETF
0.66
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
3.09

Сравнение коэффициента Шарпа BOND и TRBCX

Показатель коэффициента Шарпа BOND на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа TRBCX равного 3.09. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BOND и TRBCX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.66
3.09
BOND
TRBCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOND и TRBCX

Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности TRBCX в 3.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BOND
PIMCO Active Bond ETF
4.23%4.06%3.44%2.58%2.66%3.38%3.47%2.87%2.85%4.14%4.13%2.82%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
3.06%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%4.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOND и TRBCX

Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки TRBCX в -54.56%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BOND и TRBCX


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-10.14%
-0.86%
BOND
TRBCX

Волатильность

Сравнение волатильности BOND и TRBCX

Текущая волатильность для PIMCO Active Bond ETF (BOND) составляет 1.12%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что BOND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.12%
4.18%
BOND
TRBCX