Сравнение BOND с TRBCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Active Bond ETF (BOND) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX).
BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. TRBCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BOND и TRBCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOND и TRBCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.33% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 8.54% | 0.08% | 4.76% |
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | -10.55% | 18.78% | 48.46% | 49.42% | -38.57% | 17.54% | 34.73% | 29.97% | 2.00% | 36.54% |
Доходность по периодам
С начала года, BOND показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у TRBCX с доходностью -10.55%. За последние 10 лет акции BOND уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 2.25% против 15.99% соответственно.
BOND
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 2.25%
TRBCX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -10.55%
- 6 месяцев
- -9.21%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- 26.42%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 15.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOND и TRBCX
BOND берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии TRBCX в 0.69%.
Доходность на риск
BOND vs. TRBCX — Ранг доходности на риск
BOND
TRBCX
Сравнение BOND c TRBCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOND | TRBCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.64 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.08 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.00 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 3.39 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOND | TRBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.64 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.45 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.70 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.57 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между BOND и TRBCX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOND и TRBCX
Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности TRBCX в 5.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.17% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | 5.86% | 5.25% | 18.16% | 3.49% | 5.87% | 9.38% | 1.19% | 0.36% | 2.44% | 2.94% | 0.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок BOND и TRBCX
Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и TRBCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOND | TRBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -54.56% | +34.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -17.01% | +13.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -43.63% | +23.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.71% | -43.63% | +23.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -13.11% | +11.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -11.35% | +7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 4.99% | -3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOND и TRBCX
Текущая волатильность для PIMCO Active Bond ETF (BOND) составляет 1.85%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что BOND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOND | TRBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 6.97% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 13.72% | -11.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 23.49% | -18.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 24.03% | -18.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 22.75% | -17.68% |