PortfoliosLab logo
Сравнение BOND с TRBCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BOND и TRBCX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности BOND и TRBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Active Bond ETF (BOND) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.83%
466.05%
BOND
TRBCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOND:

1.16

TRBCX:

0.44

Коэф-т Сортино

BOND:

1.70

TRBCX:

0.78

Коэф-т Омега

BOND:

1.21

TRBCX:

1.11

Коэф-т Кальмара

BOND:

0.54

TRBCX:

0.49

Коэф-т Мартина

BOND:

3.29

TRBCX:

1.71

Индекс Язвы

BOND:

1.96%

TRBCX:

6.45%

Дневная вол-ть

BOND:

5.56%

TRBCX:

25.28%

Макс. просадка

BOND:

-19.71%

TRBCX:

-54.56%

Текущая просадка

BOND:

-5.82%

TRBCX:

-16.12%

Доходность по периодам

С начала года, BOND показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у TRBCX с доходностью -11.87%. За последние 10 лет акции BOND уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 1.64% против 12.51% соответственно.


BOND

С начала года

1.38%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

0.74%

1 год

6.30%

5 лет

-0.06%

10 лет

1.64%

TRBCX

С начала года

-11.87%

1 месяц

-7.41%

6 месяцев

-7.83%

1 год

7.99%

5 лет

12.45%

10 лет

12.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BOND и TRBCX

BOND берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии TRBCX в 0.69%.


График комиссии TRBCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRBCX: 0.69%
График комиссии BOND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOND: 0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOND и TRBCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BOND
Ранг риск-скорректированной доходности BOND, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOND, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

TRBCX
Ранг риск-скорректированной доходности TRBCX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRBCX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBCX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBCX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBCX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBCX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOND c TRBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BOND, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BOND: 1.16
TRBCX: 0.44
Коэффициент Сортино BOND, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BOND: 1.70
TRBCX: 0.78
Коэффициент Омега BOND, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BOND: 1.21
TRBCX: 1.11
Коэффициент Кальмара BOND, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BOND: 0.54
TRBCX: 0.49
Коэффициент Мартина BOND, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BOND: 3.29
TRBCX: 1.71

Показатель коэффициента Шарпа BOND на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа TRBCX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOND и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.16
0.44
BOND
TRBCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOND и TRBCX

Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности TRBCX в 10.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BOND
PIMCO Active Bond ETF
5.10%5.02%4.78%3.44%2.58%2.66%3.38%3.47%2.87%2.85%4.14%4.13%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
10.30%9.08%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%4.85%

Просадки

Сравнение просадок BOND и TRBCX

Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и TRBCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.82%
-16.12%
BOND
TRBCX

Волатильность

Сравнение волатильности BOND и TRBCX

Текущая волатильность для PIMCO Active Bond ETF (BOND) составляет 2.47%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) волатильность равна 16.71%. Это указывает на то, что BOND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.47%
16.71%
BOND
TRBCX