Сравнение BOND с TRBCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Active Bond ETF (BOND) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX).
BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. TRBCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOND или TRBCX.
Основные характеристики
BOND | TRBCX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 0.13% | 14.05% |
Дох-ть за 1 год | 4.01% | 50.17% |
Дох-ть за 3 года | -2.42% | 7.28% |
Дох-ть за 5 лет | 0.47% | 13.17% |
Дох-ть за 10 лет | 1.92% | 14.06% |
Коэф-т Шарпа | 0.66 | 3.09 |
Дневная вол-ть | 6.29% | 17.03% |
Макс. просадка | -19.71% | -54.56% |
Current Drawdown | -10.14% | -0.86% |
Корреляция
Корреляция между BOND и TRBCX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности BOND и TRBCX
С начала года, BOND показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у TRBCX с доходностью 14.05%. За последние 10 лет акции BOND уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 1.92% против 14.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий BOND и TRBCX
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOND c TRBCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
PIMCO Active Bond ETF | 0.66 | ||||
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | 3.09 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOND и TRBCX
Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности TRBCX в 3.06%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMCO Active Bond ETF | 4.23% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.47% | 2.87% | 2.85% | 4.14% | 4.13% | 2.82% |
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | 3.06% | 3.49% | 5.87% | 9.38% | 1.19% | 0.36% | 2.44% | 2.94% | 0.67% | 3.26% | 4.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BOND и TRBCX
Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки TRBCX в -54.56%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BOND и TRBCX
Волатильность
Сравнение волатильности BOND и TRBCX
Текущая волатильность для PIMCO Active Bond ETF (BOND) составляет 1.12%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что BOND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.