PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BOND с TRBCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BOND и TRBCX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.0

Доходность

Сравнение доходности BOND и TRBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Active Bond ETF (BOND) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.46%
11.34%
BOND
TRBCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOND:

0.46

TRBCX:

1.98

Коэф-т Сортино

BOND:

0.68

TRBCX:

2.63

Коэф-т Омега

BOND:

1.08

TRBCX:

1.36

Коэф-т Кальмара

BOND:

0.21

TRBCX:

2.77

Коэф-т Мартина

BOND:

1.33

TRBCX:

10.51

Индекс Язвы

BOND:

1.89%

TRBCX:

3.39%

Дневная вол-ть

BOND:

5.44%

TRBCX:

18.03%

Макс. просадка

BOND:

-19.71%

TRBCX:

-54.56%

Текущая просадка

BOND:

-7.33%

TRBCX:

-3.00%

Доходность по периодам

С начала года, BOND показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у TRBCX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции BOND уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 1.59% против 15.29% соответственно.


BOND

С начала года

-0.24%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

0.26%

1 год

3.22%

5 лет

-0.06%

10 лет

1.59%

TRBCX

С начала года

1.34%

1 месяц

-2.69%

6 месяцев

10.46%

1 год

35.74%

5 лет

13.67%

10 лет

15.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BOND и TRBCX

BOND берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии TRBCX в 0.69%.


TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
График комиссии TRBCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии BOND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOND и TRBCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BOND
Ранг риск-скорректированной доходности BOND, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOND, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

TRBCX
Ранг риск-скорректированной доходности TRBCX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRBCX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBCX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBCX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBCX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBCX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOND c TRBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOND, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.461.98
Коэффициент Сортино BOND, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.682.63
Коэффициент Омега BOND, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.081.36
Коэффициент Кальмара BOND, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.212.77
Коэффициент Мартина BOND, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.3310.51
BOND
TRBCX

Показатель коэффициента Шарпа BOND на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа TRBCX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOND и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.46
1.98
BOND
TRBCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOND и TRBCX

Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности TRBCX в 8.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BOND
PIMCO Active Bond ETF
5.03%5.02%4.78%3.44%2.58%2.66%3.38%3.47%2.87%2.85%4.14%4.13%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
8.96%9.08%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%4.85%

Просадки

Сравнение просадок BOND и TRBCX

Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и TRBCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-7.33%
-3.00%
BOND
TRBCX

Волатильность

Сравнение волатильности BOND и TRBCX

Текущая волатильность для PIMCO Active Bond ETF (BOND) составляет 1.74%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что BOND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.74%
6.15%
BOND
TRBCX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab