PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOIL с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BOIL с ^GSPC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) is Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, BOIL returned -57.67%/yr vs 13.70%/yr for ^GSPC. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BOIL и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -38.60%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -57.67% против 13.70% соответственно.

BOIL

1 день
4.15%
1 месяц
10.36%
С начала года
-38.60%
6 месяцев
-41.10%
1 год
-72.68%
3 года*
-66.02%
5 лет*
-66.45%
10 лет*
-57.67%

^GSPC

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.54%
С начала года
7.49%
6 месяцев
6.15%
1 год
20.78%
3 года*
19.17%
5 лет*
11.44%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOIL и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-38.60%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%
^GSPC
S&P 500 Index		7.49%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Correlation

The correlation between BOIL and ^GSPC is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г.

0.03

The correlation between BOIL and ^GSPC shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с TSMU^GSPC с ACWI

Доходность на риск

BOIL vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 22
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOIL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOIL^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
1.67

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
2.29

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.30

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.29

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

10.15

-11.45

BOIL vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOIL и ^GSPC

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOIL^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-56.78%

-43.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.43%

-9.10%

-68.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.86%

-18.90%

-77.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.91%

-25.43%

-74.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-33.92%

-66.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-3.31%

-96.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.59%

-10.71%

-82.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.95%

2.05%

+53.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и ^GSPC

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOIL^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.78%

4.87%

+17.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

104.55%

9.90%

+94.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.22%

12.54%

+100.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.95%

17.00%

+101.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.83%

18.08%

+83.75%

Часто задаваемые вопросы

BOIL and ^GSPC have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (22.78%) compared to ^GSPC (4.87%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs ^GSPC's -56.78%.

^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOIL и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор