PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOIL с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BOIL с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и S&P 500 Index (^GSPC).

BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BOIL и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOIL и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-33.36%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -33.36%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -55.80% против 12.24% соответственно.

BOIL

1 день
-5.33%
1 месяц
-14.17%
С начала года
-33.36%
6 месяцев
-52.97%
1 год
-80.61%
3 года*
-65.17%
5 лет*
-62.88%
10 лет*
-55.80%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

BOIL vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 22
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOIL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOIL^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.67

0.92

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.97

1.41

-2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.21

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.00

1.41

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.35

6.61

-7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOIL vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOIL^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

0.92

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.61

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

0.68

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.46

-1.07

Корреляция

Корреляция между BOIL и ^GSPC составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BOIL и ^GSPC

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

BOIL^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-56.78%

-43.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.08%

-12.14%

-69.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.88%

-25.43%

-74.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-33.92%

-66.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-5.78%

-94.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.51%

-10.75%

-82.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.88%

2.60%

+58.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и ^GSPC

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 29.37% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOIL^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.37%

5.37%

+24.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.37%

9.55%

+99.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.58%

18.33%

+102.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.63%

16.90%

+101.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.93%

18.05%

+83.88%