Сравнение BOIL с ^GSPC
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) is Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, BOIL returned -56.88%/yr vs 13.65%/yr for ^GSPC. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -32.49%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -56.88% против 13.65% соответственно.
BOIL
- 1 день
- 6.77%
- 1 месяц
- 18.20%
- С начала года
- -32.49%
- 6 месяцев
- -61.46%
- 1 год
- -72.39%
- 3 года*
- -60.66%
- 5 лет*
- -64.16%
- 10 лет*
- -56.88%
^GSPC
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение доходности по годам BOIL и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -32.49% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.79% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between BOIL and ^GSPC is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г. | 0.03 |
The correlation between BOIL and ^GSPC shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
BOIL
^GSPC
Сравнение BOIL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOIL | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.41 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.98 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 13.78 | -15.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOIL | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 2.28 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | 0.74 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 | 0.76 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.47 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок BOIL и ^GSPC
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -56.78% | -43.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.85% | -9.10% | -71.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.86% | -18.90% | -77.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.91% | -25.43% | -74.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -33.92% | -66.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.33% | -99.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.59% | -10.72% | -82.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.39% | 1.97% | +57.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и ^GSPC
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 23.92% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.92% | 2.88% | +21.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.82% | 9.00% | +98.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.86% | 11.89% | +101.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.93% | 16.90% | +102.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.81% | 18.06% | +83.75% |
Часто задаваемые вопросы
BOIL and ^GSPC have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (23.92%) compared to ^GSPC (2.88%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор