Сравнение ^GSPC с BOIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 (^GSPC) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).
BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPC или BOIL.
Основные характеристики
| ^GSPC | BOIL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.94% | -86.90% |
| Дох-ть за 1 год | 2.92% | -98.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.08% | -62.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.92% | -56.39% |
| Коэф-т Шарпа | 0.10 | -0.68 |
| Дневная вол-ть | 20.93% | 143.85% |
| Макс. просадка | -56.78% | -99.99% |
Корреляция
Корреляция между ^GSPC и BOIL составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности ^GSPC и BOIL
С начала года, ^GSPC показывает доходность 9.94%, что значительно ниже, чем у BOIL с доходностью -86.90%. За последние 10 лет акции ^GSPC уступали акциям BOIL по среднегодовой доходности: 9.92% против -56.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение ^GSPC c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 (^GSPC) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.10 | ||||
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -0.68 |
Сравнение просадок ^GSPC и BOIL
Максимальная просадка ^GSPC за указанный период составила -21.13%, что больше максимальной просадки BOIL равной -99.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ^GSPC и BOIL
Сравнение волатильности ^GSPC и BOIL
Текущая волатильность для S&P 500 (^GSPC) составляет 3.68%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 33.57%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.