PortfoliosLab logo

Сравнение ^GSPC с BOIL

Последнее обновление 2 июн. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 (^GSPC) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).

BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPC или BOIL.

Основные характеристики


^GSPCBOIL
Дох-ть с нач. г.9.94%-86.90%
Дох-ть за 1 год2.92%-98.01%
Дох-ть за 5 лет9.08%-62.26%
Дох-ть за 10 лет9.92%-56.39%
Коэф-т Шарпа0.10-0.68
Дневная вол-ть20.93%143.85%
Макс. просадка-56.78%-99.99%

Корреляция

0.05
-1.001.00

Корреляция между ^GSPC и BOIL составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности ^GSPC и BOIL

С начала года, ^GSPC показывает доходность 9.94%, что значительно ниже, чем у BOIL с доходностью -86.90%. За последние 10 лет акции ^GSPC уступали акциям BOIL по среднегодовой доходности: 9.92% против -56.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-50.00%0.00%50.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
5.56%
-85.71%
^GSPC
BOIL

Сравнение акций, фондов или ETF


S&P 500

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Сравнение ^GSPC c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 (^GSPC) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
0.10
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
-0.68

Сравнение коэффициента Шарпа ^GSPC и BOIL

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPC на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа BOIL равного -0.68. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^GSPC и BOIL.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.402023FebruaryMarchAprilMayJune
0.10
-0.68
^GSPC
BOIL

Сравнение просадок ^GSPC и BOIL

Максимальная просадка ^GSPC за указанный период составила -21.13%, что больше максимальной просадки BOIL равной -99.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ^GSPC и BOIL


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-12.00%
-99.99%
^GSPC
BOIL

Сравнение волатильности ^GSPC и BOIL

Текущая волатильность для S&P 500 (^GSPC) составляет 3.68%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 33.57%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
3.68%
33.57%
^GSPC
BOIL