PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BOIL с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BOIL и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -32.49%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -56.88% против 13.65% соответственно.


BOIL

1 день
6.77%
1 месяц
18.20%
С начала года
-32.49%
6 месяцев
-61.46%
1 год
-72.39%
3 года*
-60.66%
5 лет*
-64.16%
10 лет*
-56.88%

^GSPC

1 день
0.41%
1 месяц
4.48%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.60%
1 год
27.02%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.39%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOIL и ^GSPC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
-32.49%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%
^GSPC
S&P 500 Index
10.79%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Correlation

The correlation between BOIL and ^GSPC is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г.

0.03

The correlation between BOIL and ^GSPC shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

S&P 500 Index

Доходность на риск

BOIL vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 33
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOIL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BOIL^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.41

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.98

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

13.78

-15.00

BOIL vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BOIL^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

2.28

-2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

0.74

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

0.76

-1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.47

-1.08

Просадки

Сравнение просадок BOIL и ^GSPC

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и ^GSPC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BOIL^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-56.78%

-43.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.85%

-9.10%

-71.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.86%

-18.90%

-77.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.91%

-25.43%

-74.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-33.92%

-66.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.33%

-99.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.59%

-10.72%

-82.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.39%

1.97%

+57.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и ^GSPC

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 23.92% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BOIL^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.92%

2.88%

+21.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.82%

9.00%

+98.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.86%

11.89%

+101.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.93%

16.90%

+102.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.81%

18.06%

+83.75%

Часто задаваемые вопросы


BOIL and ^GSPC have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (23.92%) compared to ^GSPC (2.88%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs ^GSPC's -56.78%.

^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOIL и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор