Сравнение BOGSX с FDFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).
BOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BOGSX и FDFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOGSX и FDFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | -1.72% | 19.06% | 9.25% | 17.79% | -27.30% | 26.89% | 45.16% | 38.20% | -4.94% | 14.54% |
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | -7.27% | 17.59% | 25.06% | 26.27% | -18.10% | 28.69% | 18.46% | 31.47% | -4.45% | 14.41% |
Доходность по периодам
С начала года, BOGSX показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью -7.27%.
BOGSX
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 24.96%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 13.86%
FDFIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- 13.90%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOGSX и FDFIX
BOGSX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.
Доходность на риск
BOGSX vs. FDFIX — Ранг доходности на риск
BOGSX
FDFIX
Сравнение BOGSX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOGSX | FDFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.81 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.26 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 0.96 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 4.59 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOGSX | FDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.81 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.67 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.71 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между BOGSX и FDFIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOGSX и FDFIX
Дивидендная доходность BOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности FDFIX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | 5.86% | 5.76% | 7.96% | 3.79% | 1.87% | 11.31% | 6.30% | 5.47% | 11.71% | 7.71% | 4.00% | 3.09% |
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 1.20% | 1.11% | 1.26% | 1.48% | 1.70% | 1.27% | 1.52% | 1.78% | 2.16% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BOGSX и FDFIX
Максимальная просадка BOGSX за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOGSX и FDFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOGSX | FDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.80% | -33.77% | -59.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -12.13% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.93% | -24.51% | -9.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.20% | -8.99% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.36% | -4.64% | -54.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.60% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOGSX и FDFIX
Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что BOGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOGSX | FDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 4.22% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.64% | 9.16% | +7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.96% | 18.20% | +7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.14% | 16.91% | +8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.44% | 18.68% | +5.76% |