PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOGSX с FDFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOGSX с FDFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOGSX (Black Oak Emerging Technology Fund) and FDFIX (Fidelity Flex 500 Index Fund) are both mutual funds - BOGSX is a Technology Equities fund managed by Oak Associates, while FDFIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, BOGSX returned 13.99%/yr vs 14.20%/yr for FDFIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BOGSX charges 1.03%/yr vs 0.00%/yr for FDFIX.

Доходность

Сравнение доходности BOGSX и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOGSX показывает доходность 43.19%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью 11.53%.

BOGSX

1 день
2.19%
1 месяц
15.43%
С начала года
43.19%
6 месяцев
42.65%
1 год
62.39%
3 года*
25.08%
5 лет*
13.99%
10 лет*
17.86%

FDFIX

1 день
0.22%
1 месяц
6.02%
С начала года
11.53%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.49%
3 года*
22.62%
5 лет*
14.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOGSX и FDFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		43.19%19.06%9.25%17.79%-27.30%26.89%45.16%38.20%-4.94%14.54%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		11.53%17.59%25.06%26.27%-18.10%28.69%18.46%31.47%-4.45%14.41%

Correlation

The correlation between BOGSX and FDFIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2017 г.

0.85

The correlation between BOGSX and FDFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Black Oak Emerging Technology Fund

Fidelity Flex 500 Index Fund

Часто сравнивают с BOGSX:
BOGSX с QQQBOGSX с ASMLBOGSX с VOOBOGSX с PRPFXBOGSX с USMVBOGSX с CQQQBOGSX с SCHB
Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с FLAPXFDFIX с SPYFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV

Доходность на риск

BOGSX vs. FDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOGSX
Ранг доходности на риск BOGSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOGSX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOGSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOGSX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOGSX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOGSX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOGSXFDFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
2.47

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.34

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.45

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.90

3.28

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.24

14.96

+5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOGSX vs. FDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOGSX на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDFIX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOGSX и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOGSXFDFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

2.47

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.84

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.82

-0.72

Просадки

Сравнение просадок BOGSX и FDFIX

Максимальная просадка BOGSX за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOGSX и FDFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOGSXFDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.80%

-33.77%

-59.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-8.99%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.78%

-18.76%

-6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-24.51%

-9.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.96%

-4.58%

-54.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

1.97%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BOGSX и FDFIX

Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что BOGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOGSXFDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

2.92%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.73%

9.03%

+7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.46%

11.96%

+9.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.22%

16.95%

+8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.61%

18.59%

+6.02%

Сравнение комиссий BOGSX и FDFIX

BOGSX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOGSX и FDFIX

Дивидендная доходность BOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности FDFIX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		4.02%5.76%7.96%3.79%1.87%11.31%6.30%5.47%11.71%7.71%4.00%3.09%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.03%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOGSX and FDFIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOGSX has higher volatility (6.71%) compared to FDFIX (2.92%). In terms of maximum drawdown, BOGSX dropped -92.80% vs FDFIX's -33.77%.

BOGSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOGSX и FDFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор