PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNTX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNTX с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNTX (BioNTech SE) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 5 years, BNTX returned -17.05%/yr vs 12.80%/yr for VTI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BNTX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BioNTech SE (BNTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNTX показывает доходность -5.89%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%.

BNTX

1 день
1.29%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-5.89%
6 месяцев
-6.68%
1 год
-19.39%
3 года*
-6.25%
5 лет*
-17.05%
10 лет*
—

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNTX и VTI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BNTX
BioNTech SE		-5.89%-16.45%7.97%-29.74%-40.40%216.24%140.61%137.92%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%10.39%

Correlation

The correlation between BNTX and VTI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BioNTech SE

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с BNTX:
BNTX с MRNABNTX с PFEBNTX с MOHBNTX с ABNBBNTX с LLYBNTX с VOOBNTX с GM
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

BNTX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNTX
Ранг доходности на риск BNTX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNTX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNTX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNTX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNTX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNTX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNTX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioNTech SE (BNTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNTXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
2.38

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
3.24

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.43

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

3.24

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

14.94

-16.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNTX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNTX на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNTX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNTXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

2.38

-2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.74

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.51

-0.08

Просадки

Сравнение просадок BNTX и VTI

Максимальная просадка BNTX за все время составила -82.08%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNTX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNTXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.08%

-55.45%

-26.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.71%

-8.92%

-20.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.35%

-19.30%

-18.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.08%

-25.36%

-56.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.51%

-0.26%

-79.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.13%

-8.03%

-48.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.15%

1.93%

+12.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BNTX и VTI

BioNTech SE (BNTX) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что BNTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNTXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

2.90%

+5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.78%

9.13%

+24.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.03%

12.17%

+28.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.49%

17.40%

+38.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.29%

18.30%

+57.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNTX и VTI

BNTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNTX
BioNTech SE		0.00%0.00%0.00%0.00%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

BNTX and VTI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNTX has higher volatility (8.38%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, BNTX dropped -82.08% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNTX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор