Сравнение BNP.PA с XDW0.L
BNP.PA (BNP Paribas SA) is a stock, while XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Over the past 10 years, BNP.PA returned 14.74%/yr vs 9.20%/yr for XDW0.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNP.PA и XDW0.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BNP.PA торгуется в EUR, в то время как XDW0.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDW0.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BNP.PA показывает доходность 23.23%, что значительно ниже, чем у XDW0.L с доходностью 30.93%. За последние 10 лет акции BNP.PA превзошли акции XDW0.L по среднегодовой доходности: 14.74% против 9.20% соответственно.
BNP.PA
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- 23.23%
- 6 месяцев
- 27.49%
- 1 год
- 36.77%
- 3 года*
- 27.31%
- 5 лет*
- 19.64%
- 10 лет*
- 14.74%
XDW0.L
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 30.93%
- 6 месяцев
- 31.31%
- 1 год
- 36.62%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 19.65%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение доходности по годам BNP.PA и XDW0.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP.PA BNP Paribas SA | 23.23% | 50.14% | 0.99% | 25.73% | -5.95% | 47.86% | -18.40% | 43.64% | -33.06% | 7.17% |
XDW0.L Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 30.93% | 1.05% | 8.85% | 0.57% | 55.34% | 49.64% | -36.13% | 12.54% | -11.01% | -8.35% |
Correlation
The correlation between BNP.PA and XDW0.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г. | 0.38 |
The correlation between BNP.PA and XDW0.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNP.PA vs. XDW0.L — Ранг доходности на риск
BNP.PA
XDW0.L
Сравнение BNP.PA c XDW0.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas SA (BNP.PA) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNP.PA | XDW0.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.70 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 8.54 | -4.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNP.PA и XDW0.L
Максимальная просадка BNP.PA за все время составила -75.39%, что больше максимальной просадки XDW0.L в -61.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNP.PA и XDW0.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNP.PA | XDW0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.39% | -61.46% | -13.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.50% | -14.40% | -5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.82% | -24.02% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.10% | -24.02% | -10.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.43% | -61.46% | +2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.30% | +8.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.60% | -12.95% | -10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 4.57% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNP.PA и XDW0.L
BNP Paribas SA (BNP.PA) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что BNP.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDW0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNP.PA | XDW0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 6.26% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.27% | 17.37% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.55% | 20.52% | +8.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.50% | 24.29% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.19% | 26.23% | +4.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNP.PA и XDW0.L
Дивидендная доходность BNP.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, тогда как XDW0.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP.PA BNP Paribas SA | 5.34% | 9.13% | 7.77% | 6.23% | 6.89% | 4.38% | 0.00% | 5.72% | 7.65% | 4.34% | 3.82% | 2.87% |
XDW0.L Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BNP.PA and XDW0.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BNP.PA и XDW0.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор