Сравнение BNP.PA с CA.PA
BNP.PA (BNP Paribas SA) and CA.PA (Carrefour SA) are both stocks. BNP.PA operates in Banks - Regional (Financial Services), while CA.PA operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BNP.PA returned 13.30%/yr vs -0.27%/yr for CA.PA. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNP.PA и CA.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BNP.PA показывает доходность 19.76%, а CA.PA немного ниже – 19.04%. За последние 10 лет акции BNP.PA превзошли акции CA.PA по среднегодовой доходности: 13.30% против -0.27% соответственно.
BNP.PA
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 19.76%
- 6 месяцев
- 28.34%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 26.67%
- 5 лет*
- 18.63%
- 10 лет*
- 13.30%
CA.PA
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 19.04%
- 6 месяцев
- 25.48%
- 1 год
- 31.73%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- -0.27%
Сравнение доходности по годам BNP.PA и CA.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP.PA BNP Paribas SA | 19.76% | 50.14% | 0.99% | 25.73% | -5.95% | 47.88% | -18.41% | 43.63% | -33.05% | 7.17% |
CA.PA Carrefour SA | 19.04% | 12.75% | -12.45% | 9.45% | -0.24% | 18.12% | -4.68% | 3.02% | -14.78% | -18.67% |
Correlation
The correlation between BNP.PA and CA.PA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 1993 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between BNP.PA and CA.PA has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNP.PA vs. CA.PA — Ранг доходности на риск
BNP.PA
CA.PA
Сравнение BNP.PA c CA.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas SA (BNP.PA) и Carrefour SA (CA.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNP.PA | CA.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.24 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 8.39 | -4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNP.PA | CA.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.44 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.15 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | -0.01 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.16 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок BNP.PA и CA.PA
Максимальная просадка BNP.PA за все время составила -75.43%, примерно равная максимальной просадке CA.PA в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNP.PA и CA.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNP.PA | CA.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.43% | -79.26% | +3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.50% | -9.44% | -10.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.82% | -28.81% | +6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.11% | -33.82% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.43% | -45.16% | -14.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -58.56% | +58.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.98% | -46.51% | +26.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 3.62% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNP.PA и CA.PA
BNP Paribas SA (BNP.PA) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Carrefour SA (CA.PA) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что BNP.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CA.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNP.PA | CA.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 5.31% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.83% | 15.09% | +5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.23% | 21.30% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.42% | 22.97% | +5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.19% | 24.97% | +6.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNP.PA и CA.PA
Дивидендная доходность BNP.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что меньше доходности CA.PA в 6.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP.PA BNP Paribas SA | 5.49% | 9.13% | 7.77% | 6.23% | 6.89% | 4.38% | 0.00% | 5.72% | 7.65% | 4.34% | 3.82% | 2.87% |
CA.PA Carrefour SA | 6.07% | 8.08% | 6.34% | 3.38% | 3.32% | 2.98% | 1.64% | 3.08% | 3.09% | 3.88% | 3.06% | 2.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNP.PA и CA.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BNP Paribas SA и Carrefour SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BNP.PA and CA.PA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BNP.PA и CA.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор