Сравнение BNKU с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
BNKU и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNKU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNKU или SOXX.
Основные характеристики
| BNKU | SOXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.60% | 10.20% |
| Дох-ть за 1 год | 120.85% | 58.80% |
| Дох-ть за 3 года | -16.79% | 18.11% |
| Дох-ть за 5 лет | -13.47% | 28.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | 1.99 |
| Дневная вол-ть | 63.74% | 28.68% |
| Макс. просадка | -91.10% | -69.65% |
| Current Drawdown | -63.78% | -10.99% |
Корреляция
Корреляция между BNKU и SOXX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BNKU и SOXX
С начала года, BNKU показывает доходность 21.60%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 10.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNKU и SOXX
BNKU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BNKU c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKU и SOXX
BNKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.73% | 2.35% | 3.76% | 1.91% | 2.43% | 3.70% | 4.11% | 2.70% | 3.23% | 3.86% | 4.69% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок BNKU и SOXX
Максимальная просадка BNKU за все время составила -91.10%, что больше максимальной просадки SOXX в -69.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BNKU и SOXX
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) имеет более высокую волатильность в 16.29% по сравнению с iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что BNKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.