PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BNKU с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BNKUSOXX
Дох-ть с нач. г.48.68%6.44%
Дох-ть за 1 год153.72%24.19%
Дох-ть за 3 года-13.11%10.29%
Дох-ть за 5 лет-5.80%24.70%
Коэф-т Шарпа2.350.64
Дневная вол-ть55.00%33.46%
Макс. просадка-91.10%-70.21%
Текущая просадка-55.71%-23.19%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между BNKU и SOXX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BNKU и SOXX

С начала года, BNKU показывает доходность 48.68%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 6.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
37.74%
-10.40%
BNKU
SOXX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

iShares PHLX Semiconductor ETF

Сравнение комиссий BNKU и SOXX

BNKU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.


BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs
График комиссии BNKU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии SOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BNKU c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BNKU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BNKU, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BNKU, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BNKU, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BNKU, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BNKU, с текущим значением в 13.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.06
SOXX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOXX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SOXX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SOXX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SOXX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SOXX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.75

Сравнение коэффициента Шарпа BNKU и SOXX

Показатель коэффициента Шарпа BNKU на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа SOXX равного 0.64. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BNKU и SOXX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.66
0.64
BNKU
SOXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKU и SOXX

BNKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.72%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%1.18%

Просадки

Сравнение просадок BNKU и SOXX

Максимальная просадка BNKU за все время составила -91.10%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-55.71%
-23.19%
BNKU
SOXX

Волатильность

Сравнение волатильности BNKU и SOXX

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) составляет 0.00%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 14.81%. Это указывает на то, что BNKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
14.81%
BNKU
SOXX