Сравнение BNKU с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
BNKU и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNKU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BNKU и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNKU и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | -19.59% | 46.04% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 31.25% |
Доходность по периодам
С начала года, BNKU показывает доходность -19.59%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%.
BNKU
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -19.59%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 71.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNKU и SOXX
BNKU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
BNKU vs. SOXX — Ранг доходности на риск
BNKU
SOXX
Сравнение BNKU c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNKU | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.03 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.63 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 4.44 | -2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 16.46 | -12.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNKU | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.03 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.37 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между BNKU и SOXX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKU и SOXX
BNKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок BNKU и SOXX
Максимальная просадка BNKU за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNKU | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -70.21% | +12.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.95% | -18.27% | -23.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.84% | -7.95% | -23.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -20.10% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.59% | 4.92% | +10.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKU и SOXX
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) имеет более высокую волатильность в 18.56% по сравнению с iShares Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 12.83%. Это указывает на то, что BNKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNKU | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.56% | 12.83% | +5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.10% | 26.41% | +19.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.75% | 40.12% | +33.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.64% | 35.48% | +40.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.64% | 32.98% | +42.66% |