PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKU с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKU с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - BNKU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, BNKU returned 107.99% vs 179.78% for SOXX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BNKU charges 0.95%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности BNKU и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKU показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%.

BNKU

1 день
10.09%
1 месяц
13.36%
С начала года
8.32%
6 месяцев
19.85%
1 год
107.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKU и SOXX

2026 (YTD)2025
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		8.32%46.04%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%31.25%

Correlation

The correlation between BNKU and SOXX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.47

Сравнение распределения секторов BNKU и SOXX

Секторы
BNKU
SOXX

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BNKU
100.0%
SOXX

-

Сырьевые материалы

BNKU

-

SOXX

-

Коммуникационные услуги

BNKU

-

SOXX

-

Потребительский циклический сектор

BNKU

-

SOXX

-

Потребительский защитный сектор

BNKU

-

SOXX

-

Энергетика

BNKU

-

SOXX

-

Здравоохранение

BNKU

-

SOXX

-

Промышленность

BNKU

-

SOXX

-

Недвижимость

BNKU

-

SOXX

-

Технологии

BNKU

-

SOXX
100.0%

Коммунальные услуги

BNKU

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с BNKU:
BNKU с FASBNKU с DPSTBNKU с YCLBNKU с PILLBNKU с FNGUBNKU с TQQQBNKU с COIN
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

BNKU vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKU
Ранг доходности на риск BNKU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKU c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKUSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
5.29

-3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
5.16

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.71

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

11.48

-8.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

43.90

-36.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKU vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKU на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKU и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKUSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

5.29

-3.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.44

+0.14

Просадки

Сравнение просадок BNKU и SOXX

Максимальная просадка BNKU за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKUSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-70.21%

+12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.97%

-15.77%

-25.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-2.10%

-6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.53%

-19.97%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.49%

4.11%

+11.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKU и SOXX

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) имеет более высокую волатильность в 16.53% по сравнению с iShares Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 14.08%. Это указывает на то, что BNKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKUSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.53%

14.08%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.00%

27.45%

+18.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.51%

34.20%

+23.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.26%

36.11%

+37.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.26%

33.43%

+39.83%

Сравнение комиссий BNKU и SOXX

BNKU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKU и SOXX

BNKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

BNKU and SOXX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNKU has higher volatility (16.53%) compared to SOXX (14.08%). In terms of maximum drawdown, BNKU dropped -58.03% vs SOXX's -70.21%.

On 1-year performance, SOXX leads with 179.78% vs 107.99% for BNKU. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, SOXX has been the lower-risk option at 14.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXX has performed better with a 179.78% return vs 107.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.95% for BNKU.

SOXX has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for BNKU.

BNKU is categorized as Leveraged Equities, while SOXX is Semiconductors. BNKU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Bank of Montreal and iShares. Their fees differ too: 0.95% for BNKU and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKU и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор