Сравнение BNKS.AX с RBTZ.AX
BNKS.AX (BetaShares Global Banks Currency Hedged ETF) and RBTZ.AX (BetaShares Global Robotics and Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - BNKS.AX is a Financials Equities fund tracking the Nasdaq Global ex-Australia Banks Hedged AUD Index, while RBTZ.AX is a Artificial Intelligence fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BNKS.AX returned 18.92%/yr vs 2.53%/yr for RBTZ.AX. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.57% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BNKS.AX и RBTZ.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKS.AX показывает доходность 21.75%, что значительно выше, чем у RBTZ.AX с доходностью -3.26%.
BNKS.AX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 4.89%
- 6 месяцев
- 16.93%
- С начала года
- 21.75%
- 1 год
- 47.80%
- 3 года*
- 34.88%
- 5 лет*
- 18.92%
- 10 лет*
- 12.61%
- Всё время*
- 12.89%
RBTZ.AX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.06%
- 6 месяцев
- -0.22%
- С начала года
- -3.26%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| A$550.75K | A$480.59K | A$701.02K | |
| A$695.31K | A$779.24K | A$796.25K |
Сравнение доходности по годам BNKS.AX и RBTZ.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKS.AX BetaShares Global Banks Currency Hedged ETF | 21.75% | 46.54% | 29.51% | 9.49% | -10.01% | 26.47% | -21.37% | 19.11% | -12.83% |
RBTZ.AX BetaShares Global Robotics and Artificial Intelligence ETF | -3.26% | 5.25% | 24.18% | 37.27% | -38.23% | 14.53% | 38.97% | 32.73% | -21.72% |
Correlation
The correlation between BNKS.AX and RBTZ.AX is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKS.AX vs. RBTZ.AX — Ранг доходности на риск
BNKS.AX
RBTZ.AX
Сравнение BNKS.AX c RBTZ.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares Global Banks Currency Hedged ETF (BNKS.AX) и BetaShares Global Robotics and Artificial Intelligence ETF (RBTZ.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNKS.AX | RBTZ.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.02 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 0.02 | +3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.38 | 0.04 | +12.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNKS.AX и RBTZ.AX
Максимальная просадка BNKS.AX за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки RBTZ.AX в -47.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKS.AX и RBTZ.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKS.AX | RBTZ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.73% | -47.86% | -2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -19.55% | +6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.49% | -27.01% | +7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.56% | -47.86% | +20.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.49% | +9.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -14.03% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 8.54% | -4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKS.AX и RBTZ.AX
Текущая волатильность для BetaShares Global Banks Currency Hedged ETF (BNKS.AX) составляет 5.60%, в то время как у BetaShares Global Robotics and Artificial Intelligence ETF (RBTZ.AX) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что BNKS.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBTZ.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKS.AX | RBTZ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 10.25% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.11% | 20.03% | -3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 24.28% | -5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 23.04% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 22.52% | -2.19% |
Сравнение комиссий BNKS.AX и RBTZ.AX
И BNKS.AX, и RBTZ.AX имеют комиссию равную 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKS.AX и RBTZ.AX
Дивидендная доходность BNKS.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности RBTZ.AX в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKS.AX BetaShares Global Banks Currency Hedged ETF | 4.54% | 0.72% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 2.71% | 0.00% | 1.23% | 3.66% |
RBTZ.AX BetaShares Global Robotics and Artificial Intelligence ETF | 0.05% | 1.87% | 4.61% | 0.05% | 0.87% | 3.02% | 3.79% | 0.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BNKS.AX and RBTZ.AX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.57% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNKS.AX and RBTZ.AX have the same expense ratio: 0.57% per year.
BNKS.AX is categorized as Financials Equities, while RBTZ.AX is Artificial Intelligence. BNKS.AX tracks Nasdaq Global ex-Australia Banks Hedged AUD Index, while RBTZ.AX tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index.
Подберите оптимальное распределение для BNKS.AX и RBTZ.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор