PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKL.TO с ENCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKL.TO с ENCC.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BNKL.TO (Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF) and ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - BNKL.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while ENCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. BNKL.TO is passively managed, while ENCC.TO is actively managed. Over the past year, BNKL.TO returned 93.45% vs 33.26% for ENCC.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. BNKL.TO charges 1.33%/yr vs 0.76%/yr for ENCC.TO.

Доходность

Сравнение доходности BNKL.TO и ENCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKL.TO показывает доходность 36.54%, что значительно выше, чем у ENCC.TO с доходностью 22.25%.

BNKL.TO

1 день
-0.48%
1 месяц
9.26%
С начала года
36.54%
6 месяцев
36.27%
1 год
93.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENCC.TO

1 день
-1.76%
1 месяц
-4.63%
С начала года
22.25%
6 месяцев
23.63%
1 год
33.26%
3 года*
21.68%
5 лет*
22.97%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKL.TO и ENCC.TO

2026 (YTD)202520242023
BNKL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF		36.54%55.98%29.92%7.40%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		22.25%13.13%17.39%5.78%

Correlation

The correlation between BNKL.TO and ENCC.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.05

The correlation between BNKL.TO and ENCC.TO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с BNKL.TO:
BNKL.TO с BKCL.TOBNKL.TO с HEB.TOBNKL.TO с GLCC.TOBNKL.TO с HBNK.TOBNKL.TO с ZEB.TOBNKL.TO с HEWB.TOBNKL.TO с HCAL.TO
Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с OILY.TO

Доходность на риск

BNKL.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKL.TO
Ранг доходности на риск BNKL.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKL.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKL.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKL.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKL.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKL.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNKL.TOENCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.25
2.30

+3.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.00
2.99

+5.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.10

1.41

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.97

3.94

+5.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.03

12.88

+26.15

BNKL.TO vs. ENCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKL.TO на текущий момент составляет 6.25, что выше коэффициента Шарпа ENCC.TO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKL.TO и ENCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNKL.TO и ENCC.TO

Максимальная просадка BNKL.TO за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -93.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKL.TO и ENCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKL.TOENCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.58%

-93.29%

+74.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-8.48%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-29.62%

+29.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-55.98%

+52.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.59%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKL.TO и ENCC.TO

Текущая волатильность для Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO) составляет 4.36%, в то время как у Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что BNKL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKL.TOENCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

5.54%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

12.47%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

14.58%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

22.99%

-7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

29.02%

-13.27%

Сравнение комиссий BNKL.TO и ENCC.TO

BNKL.TO берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии ENCC.TO в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKL.TO и ENCC.TO

Дивидендная доходность BNKL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности ENCC.TO в 11.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNKL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF		2.64%3.40%4.39%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.71%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.11%8.37%6.93%4.34%3.03%

Часто задаваемые вопросы

BNKL.TO and ENCC.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENCC.TO is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENCC.TO is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 1.33% for BNKL.TO.

BNKL.TO is categorized as Financials Equities, while ENCC.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 1.33% for BNKL.TO and 0.76% for ENCC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKL.TO и ENCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор