PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BNE с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BNE и XLE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности BNE и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Horizon BNE ETF (BNE) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.13%
145.41%
BNE
XLE

Основные характеристики

Доходность по периодам


BNE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XLE

С начала года

2.82%

1 месяц

-13.36%

6 месяцев

-4.72%

1 год

1.44%

5 лет

11.59%

10 лет

4.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BNE и XLE

BNE берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.


BNE
Blue Horizon BNE ETF
График комиссии BNE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.87%
График комиссии XLE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BNE c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Horizon BNE ETF (BNE) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BNE, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.030.12
Коэффициент Сортино BNE, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.160.28
Коэффициент Омега BNE, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.021.03
Коэффициент Кальмара BNE, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.010.15
Коэффициент Мартина BNE, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.080.35
BNE
XLE


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.03
0.12
BNE
XLE

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNE и XLE

BNE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BNE
Blue Horizon BNE ETF
0.00%0.99%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
2.59%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%1.73%

Просадки

Сравнение просадок BNE и XLE


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-32.73%
-13.50%
BNE
XLE

Волатильность

Сравнение волатильности BNE и XLE

Текущая волатильность для Blue Horizon BNE ETF (BNE) составляет 0.00%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что BNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
5.01%
BNE
XLE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab