Сравнение BNE с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blue Horizon BNE ETF (BNE) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
BNE и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNE - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Blue Horizon New Energy Economy 100 Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 дек. 2020 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNE или XLE.
Основные характеристики
BNE | XLE | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -0.25% | 12.18% |
Дох-ть за 1 год | -5.44% | 20.31% |
Дох-ть за 3 года | -5.29% | 25.33% |
Коэф-т Шарпа | -0.14 | 1.27 |
Дневная вол-ть | 20.79% | 18.49% |
Макс. просадка | -41.84% | -71.54% |
Current Drawdown | -31.02% | -4.87% |
Корреляция
Корреляция между BNE и XLE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BNE и XLE
С начала года, BNE показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 12.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNE и XLE
BNE берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BNE c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Horizon BNE ETF (BNE) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNE и XLE
Дивидендная доходность BNE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности XLE в 3.12%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue Horizon BNE ETF | 0.99% | 0.99% | 0.28% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Energy Select Sector SPDR Fund | 3.12% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок BNE и XLE
Максимальная просадка BNE за все время составила -41.84%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNE и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BNE и XLE
Blue Horizon BNE ETF (BNE) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что BNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.