PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BNE с LADR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BNE и LADR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности BNE и LADR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Horizon BNE ETF (BNE) и Ladder Capital Corp (LADR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.59%
4.28%
BNE
LADR

Основные характеристики

Доходность по периодам


BNE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LADR

С начала года

4.30%

1 месяц

-3.50%

6 месяцев

4.28%

1 год

3.65%

5 лет

-1.46%

10 лет

3.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BNE c LADR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Horizon BNE ETF (BNE) и Ladder Capital Corp (LADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BNE, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.100.16
Коэффициент Сортино BNE, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.030.36
Коэффициент Омега BNE, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.001.05
Коэффициент Кальмара BNE, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.040.26
Коэффициент Мартина BNE, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.270.64
BNE
LADR


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.10
0.16
BNE
LADR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNE и LADR

BNE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%.


TTM202320222021202020192018201720162015
BNE
Blue Horizon BNE ETF
0.00%0.99%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LADR
Ladder Capital Corp
8.15%7.99%8.76%6.67%9.61%7.54%9.92%8.91%10.53%17.91%

Просадки

Сравнение просадок BNE и LADR


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-32.73%
-6.85%
BNE
LADR

Волатильность

Сравнение волатильности BNE и LADR

Текущая волатильность для Blue Horizon BNE ETF (BNE) составляет 0.00%, в то время как у Ladder Capital Corp (LADR) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что BNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
5.10%
BNE
LADR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab