Сравнение BNDX с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
BNDX и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNDX или VTEB.
Основные характеристики
| BNDX | VTEB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.15% | 1.58% |
| Дох-ть за 1 год | 7.38% | 6.31% |
| Дох-ть за 3 года | -0.74% | -0.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.00% | 1.23% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 2.48 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 0.93 |
| Коэф-т Мартина | 6.87 | 7.24 |
| Индекс Язвы | 1.14% | 0.91% |
| Дневная вол-ть | 4.13% | 3.90% |
| Макс. просадка | -16.23% | -17.00% |
| Текущая просадка | -4.45% | -1.22% |
Корреляция
Корреляция между BNDX и VTEB составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BNDX и VTEB
С начала года, BNDX показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 1.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDX и VTEB
BNDX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BNDX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDX и VTEB
Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности VTEB в 3.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.77% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.09% | 2.79% | 2.09% | 1.65% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BNDX и VTEB
Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, примерно равная максимальной просадке VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BNDX и VTEB
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) составляет 0.95%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что BNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.