PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDX с VTEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNDX с VTEB

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).

BNDX и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BNDX и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNDX и VTEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		-0.08%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		0.27%3.72%1.31%6.15%-7.99%1.14%5.19%7.35%1.04%4.87%

Доходность по периодам

С начала года, BNDX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции BNDX уступали акциям VTEB по среднегодовой доходности: 1.74% против 2.11% соответственно.

BNDX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.10%
1 год
2.63%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.18%
10 лет*
1.74%

VTEB

1 день
0.18%
1 месяц
-0.90%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.73%
1 год
4.40%
3 года*
2.82%
5 лет*
0.92%
10 лет*
2.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond ETF

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с IGOVBNDX с FBIIXBNDX с VWOB
Часто сравнивают с VTEB:
VTEB с MUBVTEB с VTESVTEB с BNDVTEB с VTEIVTEB с VWIUXVTEB с VTEAXVTEB с VWAHX

Сравнение комиссий BNDX и VTEB

BNDX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Доходность на риск

BNDX vs. VTEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VTEB
Ранг доходности на риск VTEB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDX c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDXVTEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.11

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.40

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.19

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

3.48

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDX vs. VTEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTEB равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDX и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDXVTEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.11

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.24

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.40

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.46

+0.15

Корреляция

Корреляция между BNDX и VTEB составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDX и VTEB

Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности VTEB в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.47%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		3.36%3.29%3.14%2.79%2.09%1.64%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%

Просадки

Сравнение просадок BNDX и VTEB

Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, примерно равная максимальной просадке VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и VTEB.

Загрузка...

Показатели просадок

BNDXVTEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.23%

-17.00%

+0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-3.45%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.86%

-12.64%

-3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.23%

-17.00%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-1.68%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-2.34%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

1.18%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDX и VTEB

Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что BNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNDXVTEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.39%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

1.88%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

3.99%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.81%

3.88%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.05%

5.25%

-1.20%