PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BNB-USD с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BNB-USDTLT
Дох-ть с нач. г.86.69%-3.70%
Дох-ть за 1 год85.85%-6.02%
Дох-ть за 3 года18.87%-8.99%
Дох-ть за 5 лет63.02%-3.49%
Коэф-т Шарпа3.11-0.36
Дневная вол-ть42.89%17.09%
Макс. просадка-80.10%-48.35%
Current Drawdown-13.68%-39.99%

Корреляция

0.00
-1.001.00

Корреляция между BNB-USD и TLT составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BNB-USD и TLT

С начала года, BNB-USD показывает доходность 86.69%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -3.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
29,198.76%
-12.92%
BNB-USD
TLT

Сравнение акций, фондов или ETF


Binance Coin

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BNB-USD c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Binance Coin (BNB-USD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BNB-USD
Binance Coin
3.11
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.31

Сравнение коэффициента Шарпа BNB-USD и TLT

Показатель коэффициента Шарпа BNB-USD на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.31. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BNB-USD и TLT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.11
-0.31
BNB-USD
TLT

Просадки

Сравнение просадок BNB-USD и TLT

Максимальная просадка BNB-USD за все время составила -80.10%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BNB-USD и TLT


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-13.68%
-39.99%
BNB-USD
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности BNB-USD и TLT

Binance Coin (BNB-USD) имеет более высокую волатильность в 25.96% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что BNB-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
25.96%
2.45%
BNB-USD
TLT