PortfoliosLab logo
Сравнение BN с LADR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BN и LADR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BN и LADR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Corp (BN) и Ladder Capital Corp (LADR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
371.71%
56.28%
BN
LADR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BN:

0.95

LADR:

0.19

Коэф-т Сортино

BN:

1.42

LADR:

0.40

Коэф-т Омега

BN:

1.19

LADR:

1.05

Коэф-т Кальмара

BN:

1.18

LADR:

0.19

Коэф-т Мартина

BN:

4.02

LADR:

0.77

Индекс Язвы

BN:

8.16%

LADR:

5.16%

Дневная вол-ть

BN:

34.60%

LADR:

21.20%

Макс. просадка

BN:

-72.49%

LADR:

-81.63%

Текущая просадка

BN:

-14.02%

LADR:

-16.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BN:

$79.80B

LADR:

$1.31B

EPS

BN:

$0.31

LADR:

$0.82

Коэффициент P/E

BN:

171.77

LADR:

12.46

Коэффициент P/S

BN:

0.90

LADR:

4.83

Коэффициент P/B

BN:

1.91

LADR:

0.86

Общая выручка (12 мес.)

BN:

$63.34B

LADR:

$254.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

BN:

$14.45B

LADR:

$222.03M

EBITDA (12 мес.)

BN:

$21.10B

LADR:

$267.36M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BN показывает доходность -7.14%, а LADR немного выше – -6.80%. За последние 10 лет акции BN превзошли акции LADR по среднегодовой доходности: 12.15% против 4.07% соответственно.


BN

С начала года

-7.14%

1 месяц

-1.64%

6 месяцев

-0.15%

1 год

30.89%

5 лет

16.32%

10 лет

12.15%

LADR

С начала года

-6.80%

1 месяц

-9.71%

6 месяцев

-5.62%

1 год

0.75%

5 лет

16.98%

10 лет

4.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BN и LADR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BN
Ранг риск-скорректированной доходности BN, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

LADR
Ранг риск-скорректированной доходности LADR, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LADR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LADR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LADR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LADR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LADR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BN c LADR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Corp (BN) и Ladder Capital Corp (LADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BN, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BN: 0.95
LADR: 0.19
Коэффициент Сортино BN, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BN: 1.42
LADR: 0.40
Коэффициент Омега BN, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BN: 1.19
LADR: 1.05
Коэффициент Кальмара BN, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BN: 1.18
LADR: 0.19
Коэффициент Мартина BN, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BN: 4.02
LADR: 0.77

Показатель коэффициента Шарпа BN на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа LADR равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BN и LADR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.95
0.19
BN
LADR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BN и LADR

Дивидендная доходность BN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности LADR в 9.00%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BN
Brookfield Corp
0.62%0.56%0.87%1.89%0.86%1.16%1.45%1.57%1.69%1.58%1.98%1.76%
LADR
Ladder Capital Corp
9.00%8.22%7.99%8.76%6.67%9.61%7.54%9.92%8.91%10.52%17.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BN и LADR

Максимальная просадка BN за все время составила -72.49%, что меньше максимальной просадки LADR в -81.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BN и LADR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.02%
-16.65%
BN
LADR

Волатильность

Сравнение волатильности BN и LADR

Brookfield Corp (BN) имеет более высокую волатильность в 21.27% по сравнению с Ladder Capital Corp (LADR) с волатильностью 11.21%. Это указывает на то, что BN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.27%
11.21%
BN
LADR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BN и LADR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Corp и Ladder Capital Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию