PortfoliosLab logo
Сравнение BN с EMLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BN и EMLP составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BN и EMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Corp (BN) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
493.74%
197.13%
BN
EMLP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BN:

0.95

EMLP:

1.77

Коэф-т Сортино

BN:

1.42

EMLP:

2.27

Коэф-т Омега

BN:

1.19

EMLP:

1.34

Коэф-т Кальмара

BN:

1.18

EMLP:

2.44

Коэф-т Мартина

BN:

4.02

EMLP:

9.11

Индекс Язвы

BN:

8.16%

EMLP:

3.08%

Дневная вол-ть

BN:

34.60%

EMLP:

15.87%

Макс. просадка

BN:

-72.49%

EMLP:

-43.61%

Текущая просадка

BN:

-14.02%

EMLP:

-3.94%

Доходность по периодам

С начала года, BN показывает доходность -7.14%, что значительно ниже, чем у EMLP с доходностью 3.15%. За последние 10 лет акции BN превзошли акции EMLP по среднегодовой доходности: 12.15% против 6.87% соответственно.


BN

С начала года

-7.14%

1 месяц

-1.64%

6 месяцев

-0.15%

1 год

30.89%

5 лет

16.32%

10 лет

12.15%

EMLP

С начала года

3.15%

1 месяц

-1.86%

6 месяцев

8.63%

1 год

27.68%

5 лет

17.20%

10 лет

6.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BN и EMLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BN
Ранг риск-скорректированной доходности BN, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

EMLP
Ранг риск-скорректированной доходности EMLP, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMLP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BN c EMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Corp (BN) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BN, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BN: 0.95
EMLP: 1.77
Коэффициент Сортино BN, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BN: 1.42
EMLP: 2.27
Коэффициент Омега BN, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BN: 1.19
EMLP: 1.34
Коэффициент Кальмара BN, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BN: 1.18
EMLP: 2.44
Коэффициент Мартина BN, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BN: 4.02
EMLP: 9.11

Показатель коэффициента Шарпа BN на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа EMLP равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BN и EMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.95
1.77
BN
EMLP

Дивиденды

Сравнение дивидендов BN и EMLP

Дивидендная доходность BN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности EMLP в 3.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BN
Brookfield Corp
0.62%0.56%0.87%1.89%0.86%1.16%1.45%1.57%1.69%1.58%1.98%1.76%
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
3.22%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%3.08%

Просадки

Сравнение просадок BN и EMLP

Максимальная просадка BN за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки EMLP в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BN и EMLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.02%
-3.94%
BN
EMLP

Волатильность

Сравнение волатильности BN и EMLP

Brookfield Corp (BN) имеет более высокую волатильность в 21.27% по сравнению с First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что BN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.27%
10.10%
BN
EMLP