PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BN с EMLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BN и EMLP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BN и EMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Corp (BN) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
415.58%
181.41%
BN
EMLP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BN:

0.46

EMLP:

1.40

Коэф-т Сортино

BN:

0.78

EMLP:

1.80

Коэф-т Омега

BN:

1.10

EMLP:

1.27

Коэф-т Кальмара

BN:

0.56

EMLP:

2.29

Коэф-т Мартина

BN:

2.17

EMLP:

7.90

Индекс Язвы

BN:

6.57%

EMLP:

2.61%

Дневная вол-ть

BN:

30.78%

EMLP:

14.73%

Макс. просадка

BN:

-72.49%

EMLP:

-43.61%

Текущая просадка

BN:

-25.34%

EMLP:

-9.02%

Доходность по периодам

С начала года, BN показывает доходность -19.36%, что значительно ниже, чем у EMLP с доходностью -2.31%. За последние 10 лет акции BN превзошли акции EMLP по среднегодовой доходности: 10.49% против 6.61% соответственно.


BN

С начала года

-19.36%

1 месяц

-16.12%

6 месяцев

-12.64%

1 год

16.10%

5 лет

15.90%

10 лет

10.49%

EMLP

С начала года

-2.31%

1 месяц

-4.35%

6 месяцев

2.49%

1 год

21.22%

5 лет

19.49%

10 лет

6.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BN и EMLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BN
Ранг риск-скорректированной доходности BN, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

EMLP
Ранг риск-скорректированной доходности EMLP, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMLP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BN c EMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Corp (BN) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BN, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
BN: 0.46
EMLP: 1.40
Коэффициент Сортино BN, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BN: 0.78
EMLP: 1.80
Коэффициент Омега BN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BN: 1.10
EMLP: 1.27
Коэффициент Кальмара BN, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BN: 0.56
EMLP: 2.29
Коэффициент Мартина BN, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
BN: 2.17
EMLP: 7.90

Показатель коэффициента Шарпа BN на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа EMLP равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BN и EMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
1.40
BN
EMLP

Дивиденды

Сравнение дивидендов BN и EMLP

Дивидендная доходность BN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности EMLP в 3.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BN
Brookfield Corp
0.71%0.56%0.87%1.89%0.86%1.16%1.45%1.57%1.69%1.58%1.98%1.76%
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
3.40%3.20%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%3.08%

Просадки

Сравнение просадок BN и EMLP

Максимальная просадка BN за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки EMLP в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BN и EMLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.34%
-9.02%
BN
EMLP

Волатильность

Сравнение волатильности BN и EMLP

Brookfield Corp (BN) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что BN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.38%
8.05%
BN
EMLP
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab