Сравнение BN.TO с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Corporation (BN.TO) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BN.TO или VNQ.
Основные характеристики
| BN.TO | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 41.51% | 9.69% |
| Дох-ть за 1 год | 65.80% | 26.46% |
| Дох-ть за 3 года | 6.96% | -1.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.87% | 4.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.51% | 5.97% |
| Коэф-т Шарпа | 2.97 | 1.72 |
| Коэф-т Сортино | 3.68 | 2.51 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 2.37 | 0.95 |
| Коэф-т Мартина | 19.54 | 6.63 |
| Индекс Язвы | 3.62% | 4.45% |
| Дневная вол-ть | 23.68% | 16.98% |
| Макс. просадка | -83.06% | -73.07% |
| Текущая просадка | -3.83% | -9.52% |
Корреляция
Корреляция между BN.TO и VNQ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BN.TO и VNQ
С начала года, BN.TO показывает доходность 41.51%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 9.69%. За последние 10 лет акции BN.TO превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 14.51% против 5.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BN.TO c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Corporation (BN.TO) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BN.TO и VNQ
Дивидендная доходность BN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности VNQ в 3.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN.TO Brookfield Corporation | 0.41% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.87% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок BN.TO и VNQ
Максимальная просадка BN.TO за все время составила -83.06%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BN.TO и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BN.TO и VNQ
Brookfield Corporation (BN.TO) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что BN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.