Сравнение BMY с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMY или VONG.
Основные характеристики
| BMY | VONG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.26% | 23.76% |
| Дох-ть за 1 год | -9.69% | 9.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.72% | 14.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.49% | 14.98% |
| Коэф-т Шарпа | -0.48 | 0.53 |
| Дневная вол-ть | 20.04% | 24.70% |
| Макс. просадка | -70.62% | -32.72% |
Корреляция
Корреляция между BMY и VONG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности BMY и VONG
С начала года, BMY показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 23.76%. За последние 10 лет акции BMY уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 6.49% против 14.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BMY и VONG
Дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности VONG в 0.98%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 5.03% | 3.05% | 2.47% | 3.98% | 2.86% | 3.56% | 3.03% | 2.38% | 2.69% | 3.13% | 4.33% | 5.69% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.78% | 1.06% | 1.23% | 1.25% | 1.57% | 1.59% | 1.57% | 1.42% | 1.91% |
Сравнение BMY c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | -0.48 | ||||
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.53 |
Сравнение просадок BMY и VONG
Максимальная просадка BMY за указанный период составила -20.20%, что больше максимальной просадки VONG равной -31.46%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BMY и VONG
Сравнение волатильности BMY и VONG
Bristol-Myers Squibb Company (BMY) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что BMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.