PortfoliosLab logo

Сравнение BMY с VONG

Последнее обновление 3 июн. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMY или VONG.

Основные характеристики


BMYVONG
Дох-ть с нач. г.-7.26%23.76%
Дох-ть за 1 год-9.69%9.96%
Дох-ть за 5 лет7.72%14.05%
Дох-ть за 10 лет6.49%14.98%
Коэф-т Шарпа-0.480.53
Дневная вол-ть20.04%24.70%
Макс. просадка-70.62%-32.72%

Корреляция

0.41
-1.001.00

Корреляция между BMY и VONG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности BMY и VONG

С начала года, BMY показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 23.76%. За последние 10 лет акции BMY уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 6.49% против 14.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-17.32%
16.66%
BMY
VONG

Сравнение акций, фондов или ETF


Bristol-Myers Squibb Company

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Сравнение дивидендов BMY и VONG

Дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности VONG в 0.98%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
5.03%3.05%2.47%3.98%2.86%3.56%3.03%2.38%2.69%3.13%4.33%5.69%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.98%0.98%0.59%0.78%1.06%1.23%1.25%1.57%1.59%1.57%1.42%1.91%

Сравнение BMY c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
-0.48
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.53

Сравнение коэффициента Шарпа BMY и VONG

Показатель коэффициента Шарпа BMY на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 0.53. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BMY и VONG.


-1.000.001.002.002023FebruaryMarchAprilMayJune
-0.48
0.53
BMY
VONG

Сравнение просадок BMY и VONG

Максимальная просадка BMY за указанный период составила -20.20%, что больше максимальной просадки VONG равной -31.46%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BMY и VONG


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-17.76%
-13.46%
BMY
VONG

Сравнение волатильности BMY и VONG

Bristol-Myers Squibb Company (BMY) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что BMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
5.10%
4.39%
BMY
VONG