PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BMY с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BMYVONG
Дох-ть с нач. г.-13.66%19.77%
Дох-ть за 1 год-29.83%30.30%
Дох-ть за 3 года-10.62%10.36%
Дох-ть за 5 лет3.21%18.66%
Дох-ть за 10 лет1.67%16.08%
Коэф-т Шарпа-1.221.85
Дневная вол-ть22.87%15.07%
Макс. просадка-70.62%-32.72%
Текущая просадка-43.45%-5.34%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между BMY и VONG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BMY и VONG

С начала года, BMY показывает доходность -13.66%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 19.77%. За последние 10 лет акции BMY уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 1.67% против 16.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
144.61%
732.98%
BMY
VONG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bristol-Myers Squibb Company

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BMY c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BMY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BMY, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-1.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BMY, с текущим значением в -1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BMY, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.79
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BMY, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.00-0.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BMY, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-1.29
VONG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VONG, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VONG, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VONG, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VONG, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VONG, с текущим значением в 9.72, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.009.72

Сравнение коэффициента Шарпа BMY и VONG

Показатель коэффициента Шарпа BMY на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 1.85. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BMY и VONG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.22
1.85
BMY
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMY и VONG

Дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности VONG в 0.63%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
5.56%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%2.46%3.31%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.63%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%

Просадки

Сравнение просадок BMY и VONG

Максимальная просадка BMY за все время составила -70.62%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMY и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-43.45%
-5.34%
BMY
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности BMY и VONG

Bristol-Myers Squibb Company (BMY) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что BMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
7.59%
4.76%
BMY
VONG