Сравнение BMY с T
BMY (Bristol-Myers Squibb Company) and T (AT&T Inc.) are both stocks. BMY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, BMY returned 1.07%/yr vs 2.70%/yr for T. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMY и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMY показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у T с доходностью -6.13%. За последние 10 лет акции BMY уступали акциям T по среднегодовой доходности: 1.07% против 2.70% соответственно.
BMY
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 24.26%
- 3 года*
- -0.64%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 1.07%
T
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -6.13%
- 6 месяцев
- -4.67%
- 1 год
- -15.59%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 2.70%
Сравнение доходности по годам BMY и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 5.24% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | 2.88% | 0.41% | 27.74% | -12.90% | 7.71% |
T AT&T Inc. | -6.13% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between BMY and T is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.31 |
The correlation between BMY and T shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BMY:
$3.57
T:
$3.04
BMY:
15.57
T:
7.49
BMY:
0.89
T:
0.31
BMY:
2.34
T:
1.31
BMY:
$48.48B
T:
$125.65B
BMY:
$33.33B
T:
$105.41B
BMY:
$13.34B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMY vs. T — Ранг доходности на риск
BMY
T
Сравнение BMY c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMY | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.90 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | -0.66 | +2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | -1.40 | +5.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMY и T
Максимальная просадка BMY за все время составила -72.03%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMY и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMY | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.03% | -64.15% | -7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -23.57% | +11.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.02% | -23.57% | -12.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -32.01% | -15.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.67% | -42.35% | -5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.09% | -20.80% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.38% | -15.72% | -6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 11.14% | -5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMY и T
Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и AT&T Inc. (T) имеют волатильность 8.49% и 8.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMY | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 8.49% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 18.37% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.96% | 22.66% | +4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 24.12% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.30% | 23.79% | +1.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMY и T
Дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности T в 4.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.50% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
T AT&T Inc. | 4.87% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMY и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bristol-Myers Squibb Company и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BMY and T have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.49%) compared to BMY (8.49%). In terms of maximum drawdown, BMY dropped -72.03% vs T's -64.15%.
BMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMY и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор