Сравнение BMS.L с IUKD.L
BMS.L (Braemar Shipping Services plc) is a stock, while IUKD.L (iShares UK Dividend UCITS ETF) is Dividend fund tracking the FTSE UK Dividend+ Index. Over the past year, BMS.L returned 1.90% vs 24.68% for IUKD.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BMS.L и IUKD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BMS.L показывает доходность 6.98%, а IUKD.L немного выше – 7.22%.
BMS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUKD.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 9.76%
- 1 год
- 24.68%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 7.03%
Сравнение доходности по годам BMS.L и IUKD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BMS.L Braemar Shipping Services plc | 6.98% | -6.17% | -6.84% | -1.79% |
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 7.22% | 32.12% | 12.27% | 5.06% |
Correlation
The correlation between BMS.L and IUKD.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2023 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMS.L vs. IUKD.L — Ранг доходности на риск
BMS.L
IUKD.L
Сравнение BMS.L c IUKD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Braemar Shipping Services plc (BMS.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMS.L | IUKD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.41 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 2.48 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 8.97 | -8.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMS.L | IUKD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 2.19 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.28 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок BMS.L и IUKD.L
Максимальная просадка BMS.L за все время составила -32.76%, что меньше максимальной просадки IUKD.L в -61.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMS.L и IUKD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMS.L | IUKD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.76% | -61.95% | +29.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.51% | -9.92% | -9.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.42% | -3.39% | -18.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.06% | -14.97% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.21% | 2.74% | +8.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMS.L и IUKD.L
Braemar Shipping Services plc (BMS.L) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что BMS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUKD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMS.L | IUKD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 3.72% | +5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.37% | 9.33% | +10.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.01% | 11.21% | +22.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.50% | 13.84% | +22.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.50% | 17.22% | +19.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMS.L и IUKD.L
Дивидендная доходность BMS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности IUKD.L в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMS.L Braemar Shipping Services plc | 2.17% | 2.33% | 10.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 4.53% | 4.85% | 5.78% | 5.34% | 6.39% | 5.68% | 4.11% | 5.70% | 6.86% | 5.19% | 4.87% | 5.67% |
Часто задаваемые вопросы
BMS.L and IUKD.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BMS.L и IUKD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор