PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BMO с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BMO и XLF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности BMO и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank of Montreal (BMO) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,334.54%
467.70%
BMO
XLF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMO:

0.30

XLF:

2.34

Коэф-т Сортино

BMO:

0.51

XLF:

3.34

Коэф-т Омега

BMO:

1.08

XLF:

1.43

Коэф-т Кальмара

BMO:

0.23

XLF:

4.56

Коэф-т Мартина

BMO:

0.82

XLF:

15.34

Индекс Язвы

BMO:

7.79%

XLF:

2.15%

Дневная вол-ть

BMO:

21.33%

XLF:

14.09%

Макс. просадка

BMO:

-68.43%

XLF:

-82.43%

Текущая просадка

BMO:

-10.27%

XLF:

-5.51%

Доходность по периодам

С начала года, BMO показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 30.49%. За последние 10 лет акции BMO уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 7.73% против 13.65% соответственно.


BMO

С начала года

2.46%

1 месяц

2.66%

6 месяцев

18.18%

1 год

4.22%

5 лет

9.30%

10 лет

7.73%

XLF

С начала года

30.49%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

18.26%

1 год

31.39%

5 лет

11.76%

10 лет

13.65%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BMO c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Montreal (BMO) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BMO, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.302.34
Коэффициент Сортино BMO, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.513.34
Коэффициент Омега BMO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.081.43
Коэффициент Кальмара BMO, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.234.56
Коэффициент Мартина BMO, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.8215.34
BMO
XLF

Показатель коэффициента Шарпа BMO на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMO и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.30
2.34
BMO
XLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMO и XLF

Дивидендная доходность BMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности XLF в 0.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BMO
Bank of Montreal
4.64%4.34%4.64%3.16%4.12%3.96%4.52%3.42%3.56%4.53%3.94%4.31%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
0.99%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%1.81%

Просадки

Сравнение просадок BMO и XLF

Максимальная просадка BMO за все время составила -68.43%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMO и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.27%
-5.51%
BMO
XLF

Волатильность

Сравнение волатильности BMO и XLF

Bank of Montreal (BMO) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что BMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.43%
4.48%
BMO
XLF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab