PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BMO с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BMOXLF
Дох-ть с нач. г.-13.18%10.76%
Дох-ть за 1 год-1.24%26.85%
Дох-ть за 3 года-2.70%6.80%
Дох-ть за 5 лет6.76%10.94%
Дох-ть за 10 лет5.84%12.90%
Коэф-т Шарпа-0.062.22
Дневная вол-ть20.78%12.01%
Макс. просадка-68.43%-82.43%
Текущая просадка-23.97%-2.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между BMO и XLF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BMO и XLF

С начала года, BMO показывает доходность -13.18%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 10.76%. За последние 10 лет акции BMO уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 5.84% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-11.69%
11.77%
BMO
XLF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bank of Montreal

Financial Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BMO c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Montreal (BMO) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BMO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BMO, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BMO, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BMO, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BMO, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BMO, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.15
XLF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLF, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLF, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLF, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLF, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLF, с текущим значением в 7.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.007.97

Сравнение коэффициента Шарпа BMO и XLF

Показатель коэффициента Шарпа BMO на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 2.22. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BMO и XLF.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.06
2.22
BMO
XLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMO и XLF

Дивидендная доходность BMO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности XLF в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BMO
Bank of Montreal
5.25%4.34%4.64%3.16%4.11%3.97%4.52%3.42%3.56%4.53%3.94%4.31%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.18%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%1.63%2.40%1.98%1.81%

Просадки

Сравнение просадок BMO и XLF

Максимальная просадка BMO за все время составила -68.43%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMO и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-23.97%
-2.35%
BMO
XLF

Волатильность

Сравнение волатильности BMO и XLF

Bank of Montreal (BMO) имеет более высокую волатильность в 10.79% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что BMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
10.79%
3.43%
BMO
XLF