PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BMO с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BMOXLF
Дох-ть с нач. г.-1.44%11.83%
Дох-ть за 1 год17.49%35.74%
Дох-ть за 3 года6.74%8.85%
Дох-ть за 5 лет9.93%12.55%
Дох-ть за 10 лет8.21%13.44%
Коэф-т Шарпа0.902.78
Дневная вол-ть20.06%12.85%
Макс. просадка-68.44%-82.43%
Current Drawdown-13.68%-0.02%

Корреляция

0.57
-1.001.00

Корреляция между BMO и XLF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BMO и XLF

С начала года, BMO показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции BMO уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 8.21% против 13.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,278.95%
386.49%
BMO
XLF

Сравнение акций, фондов или ETF


Bank of Montreal

Financial Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BMO c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Montreal (BMO) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BMO
Bank of Montreal
0.90
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
2.78

Сравнение коэффициента Шарпа BMO и XLF

Показатель коэффициента Шарпа BMO на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 2.78. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BMO и XLF.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.90
2.78
BMO
XLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMO и XLF

Дивидендная доходность BMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности XLF в 1.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BMO
Bank of Montreal
4.51%4.34%4.64%3.16%4.11%3.97%4.52%3.42%3.56%4.53%3.94%4.31%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.53%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%1.63%2.40%1.98%1.81%

Просадки

Сравнение просадок BMO и XLF

Максимальная просадка BMO за все время составила -68.44%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BMO и XLF


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-13.68%
-0.02%
BMO
XLF

Волатильность

Сравнение волатильности BMO и XLF

Bank of Montreal (BMO) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что BMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.99%
2.63%
BMO
XLF