PortfoliosLab logo

Сравнение BMO с XLF

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of Montreal (BMO) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).

XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMO или XLF.

Основные характеристики


BMOXLF
Дох-ть с нач. г.-4.84%-5.65%
Дох-ть за 1 год-16.70%-6.20%
Дох-ть за 5 лет5.88%5.05%
Дох-ть за 10 лет7.59%11.63%
Коэф-т Шарпа-0.60-0.18
Дневная вол-ть25.10%22.62%
Макс. просадка-68.44%-82.43%

Корреляция

0.57
-1.001.00

Корреляция между BMO и XLF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности BMO и XLF

С начала года, BMO показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью -5.65%. За последние 10 лет акции BMO уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 7.59% против 11.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
1,061.62%
266.37%
BMO
XLF

Сравнение акций, фондов или ETF


Bank of Montreal

Financial Select Sector SPDR Fund

Сравнение дивидендов BMO и XLF

Дивидендная доходность BMO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности XLF в 2.65%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
BMO
Bank of Montreal
7.50%4.74%3.36%4.54%4.61%5.47%4.30%4.64%6.16%5.58%6.36%7.15%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
2.65%2.05%1.67%2.12%2.00%2.28%1.65%1.85%2.78%2.34%2.19%2.67%

Сравнение BMO c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Montreal (BMO) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BMO
Bank of Montreal
-0.60
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
-0.18

Сравнение коэффициента Шарпа BMO и XLF

Показатель коэффициента Шарпа BMO на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного -0.18. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BMO и XLF.


-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00December2023FebruaryMarchAprilMay
-0.60
-0.18
BMO
XLF

Сравнение просадок BMO и XLF

Максимальная просадка BMO за указанный период составила -28.50%, что примерно соответствует максимальной просадке XLF равной -23.65%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BMO и XLF


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-27.29%
-20.47%
BMO
XLF

Сравнение волатильности BMO и XLF

Bank of Montreal (BMO) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что BMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
8.65%
5.20%
BMO
XLF