PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BMO с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BMO и XLF составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BMO с XLF

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of Montreal (BMO) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).

XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMO или XLF.

Доходность

Сравнение доходности BMO и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank of Montreal (BMO) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMO:

1.32

XLF:

1.21

Коэф-т Сортино

BMO:

1.94

XLF:

1.86

Коэф-т Омега

BMO:

1.29

XLF:

1.28

Коэф-т Кальмара

BMO:

1.10

XLF:

1.73

Коэф-т Мартина

BMO:

5.92

XLF:

6.70

Индекс Язвы

BMO:

5.09%

XLF:

4.01%

Дневная вол-ть

BMO:

20.70%

XLF:

20.32%

Макс. просадка

BMO:

-68.43%

XLF:

-82.43%

Текущая просадка

BMO:

0.00%

XLF:

-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, BMO показывает доходность 13.71%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 5.87%. За последние 10 лет акции BMO уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 10.51% против 14.29% соответственно.

BMO

С начала года

13.71%

1 месяц

10.48%

6 месяцев

16.05%

1 год

27.00%

3 года

4.54%

5 лет

19.74%

10 лет

10.51%

XLF

С начала года

5.87%

1 месяц

2.45%

6 месяцев

1.09%

1 год

24.34%

3 года

15.59%

5 лет

17.72%

10 лет

14.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of Montreal

Financial Select Sector SPDR Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMO и XLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BMO
Ранг риск-скорректированной доходности BMO, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг риск-скорректированной доходности XLF, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMO c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Montreal (BMO) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BMO на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLF равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMO и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMO и XLF

Дивидендная доходность BMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности XLF в 1.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BMO
Bank of Montreal		4.16%4.62%4.34%4.64%3.16%4.12%3.96%4.52%3.42%3.56%4.53%3.94%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.40%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%

Просадки

Сравнение просадок BMO и XLF

Максимальная просадка BMO за все время составила -68.43%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMO и XLF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BMO и XLF

Текущая волатильность для Bank of Montreal (BMO) составляет 2.36%, в то время как у Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что BMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...