Сравнение BMO с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of Montreal (BMO) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMO или XLF.
Основные характеристики
| BMO | XLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.74% | 14.12% |
| Дох-ть за 1 год | -3.07% | 22.46% |
| Дох-ть за 3 года | -0.29% | 7.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.26% | 10.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.59% | 13.23% |
| Коэф-т Шарпа | -0.16 | 1.79 |
| Дневная вол-ть | 20.69% | 12.08% |
| Макс. просадка | -68.43% | -82.43% |
| Текущая просадка | -21.83% | -2.83% |
Корреляция
Корреляция между BMO и XLF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BMO и XLF
С начала года, BMO показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 14.12%. За последние 10 лет акции BMO уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 5.59% против 13.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BMO c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Montreal (BMO) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMO и XLF
Дивидендная доходность BMO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности XLF в 1.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO Bank of Montreal | 5.10% | 4.34% | 4.64% | 3.16% | 4.11% | 3.97% | 4.52% | 3.42% | 3.56% | 4.53% | 3.94% | 4.31% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.54% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BMO и XLF
Максимальная просадка BMO за все время составила -68.43%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMO и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BMO и XLF
Bank of Montreal (BMO) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что BMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.