Сравнение BMO с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of Montreal (BMO) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMO или XLF.
Основные характеристики
| BMO | XLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.84% | -5.65% |
| Дох-ть за 1 год | -16.70% | -6.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.88% | 5.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.59% | 11.63% |
| Коэф-т Шарпа | -0.60 | -0.18 |
| Дневная вол-ть | 25.10% | 22.62% |
| Макс. просадка | -68.44% | -82.43% |
Корреляция
Корреляция между BMO и XLF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности BMO и XLF
С начала года, BMO показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью -5.65%. За последние 10 лет акции BMO уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 7.59% против 11.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BMO и XLF
Дивидендная доходность BMO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности XLF в 2.65%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO Bank of Montreal | 7.50% | 4.74% | 3.36% | 4.54% | 4.61% | 5.47% | 4.30% | 4.64% | 6.16% | 5.58% | 6.36% | 7.15% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 2.65% | 2.05% | 1.67% | 2.12% | 2.00% | 2.28% | 1.65% | 1.85% | 2.78% | 2.34% | 2.19% | 2.67% |
Сравнение BMO c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Montreal (BMO) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BMO Bank of Montreal | -0.60 | ||||
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -0.18 |
Сравнение просадок BMO и XLF
Максимальная просадка BMO за указанный период составила -28.50%, что примерно соответствует максимальной просадке XLF равной -23.65%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BMO и XLF
Сравнение волатильности BMO и XLF
Bank of Montreal (BMO) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что BMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.