Сравнение BMO с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of Montreal (BMO) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMO или XLF.
Доходность
Сравнение доходности BMO и XLF
Доходность по периодам
С начала года, BMO показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 33.26%. За последние 10 лет акции BMO уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 6.92% против 11.83% соответственно.
BMO
-0.19%
2.58%
2.07%
22.18%
9.19%
6.92%
XLF
33.26%
4.87%
19.02%
43.33%
12.87%
11.83%
Основные характеристики
| BMO | XLF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.02 | 3.14 |
| Коэф-т Сортино | 1.33 | 4.45 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.73 | 3.54 |
| Коэф-т Мартина | 2.77 | 22.40 |
| Индекс Язвы | 7.73% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 21.05% | 13.77% |
| Макс. просадка | -68.43% | -82.69% |
| Текущая просадка | -12.59% | -0.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BMO и XLF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BMO c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Montreal (BMO) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMO и XLF
Дивидендная доходность BMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности XLF в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO Bank of Montreal | 4.77% | 4.34% | 4.64% | 3.16% | 4.12% | 3.96% | 4.52% | 3.42% | 3.56% | 4.53% | 3.94% | 4.31% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.34% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 1.95% | 1.61% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок BMO и XLF
Максимальная просадка BMO за все время составила -68.43%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMO и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BMO и XLF
Текущая волатильность для Bank of Montreal (BMO) составляет 3.57%, в то время как у Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что BMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.