PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BMEZ с ARKG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BMEZ и ARKG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности BMEZ и ARKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.72%
-5.83%
BMEZ
ARKG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMEZ:

0.75

ARKG:

-0.74

Коэф-т Сортино

BMEZ:

1.14

ARKG:

-0.93

Коэф-т Омега

BMEZ:

1.13

ARKG:

0.90

Коэф-т Кальмара

BMEZ:

0.28

ARKG:

-0.37

Коэф-т Мартина

BMEZ:

2.69

ARKG:

-1.25

Индекс Язвы

BMEZ:

4.03%

ARKG:

23.77%

Дневная вол-ть

BMEZ:

14.51%

ARKG:

40.40%

Макс. просадка

BMEZ:

-46.05%

ARKG:

-80.10%

Текущая просадка

BMEZ:

-31.09%

ARKG:

-79.47%

Доходность по периодам

С начала года, BMEZ показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у ARKG с доходностью -30.05%.


BMEZ

С начала года

11.37%

1 месяц

-1.53%

6 месяцев

5.14%

1 год

13.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ARKG

С начала года

-30.05%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

-5.56%

1 год

-26.21%

5 лет

-7.67%

10 лет

1.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BMEZ c ARKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BMEZ, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.75-0.74
Коэффициент Сортино BMEZ, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.14-0.93
Коэффициент Омега BMEZ, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.130.90
Коэффициент Кальмара BMEZ, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.28-0.37
Коэффициент Мартина BMEZ, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.002.69-1.25
BMEZ
ARKG

Показатель коэффициента Шарпа BMEZ на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа ARKG равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMEZ и ARKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.75
-0.74
BMEZ
ARKG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMEZ и ARKG

Дивидендная доходность BMEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, тогда как ARKG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017
BMEZ
BlackRock Health Sciences Trust II
11.54%10.81%11.28%6.75%3.14%0.00%0.00%0.00%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%1.94%1.34%

Просадки

Сравнение просадок BMEZ и ARKG

Максимальная просадка BMEZ за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки ARKG в -80.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMEZ и ARKG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-31.09%
-79.47%
BMEZ
ARKG

Волатильность

Сравнение волатильности BMEZ и ARKG

Текущая волатильность для BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) составляет 4.95%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что BMEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.95%
14.12%
BMEZ
ARKG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab