PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BMED с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMED с SPLG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Future Health ETF (BMED) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).

BMED и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMED - это активно управляемый фонд от Blackrock Financial Management. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMED или SPLG.

Корреляция

Корреляция между BMED и SPLG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BMED и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Future Health ETF (BMED) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMED:

-0.34

SPLG:

0.52

Коэф-т Сортино

BMED:

-0.39

SPLG:

0.89

Коэф-т Омега

BMED:

0.95

SPLG:

1.13

Коэф-т Кальмара

BMED:

-0.20

SPLG:

0.56

Коэф-т Мартина

BMED:

-1.15

SPLG:

2.18

Индекс Язвы

BMED:

5.73%

SPLG:

4.85%

Дневная вол-ть

BMED:

17.80%

SPLG:

19.21%

Макс. просадка

BMED:

-36.44%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

BMED:

-27.10%

SPLG:

-7.63%

Доходность по периодам

С начала года, BMED показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью -3.40%.

BMED

С начала года

-5.24%

1 месяц

7.11%

6 месяцев

-11.09%

1 год

-5.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPLG

С начала года

-3.40%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-5.04%

1 год

9.79%

5 лет

15.86%

10 лет

12.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BMED и SPLG

BMED берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.

BMED
Future Health ETF
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMED и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BMED
Ранг риск-скорректированной доходности BMED, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMED, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMED, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMED, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMED, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMED, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMED c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Future Health ETF (BMED) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BMED на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа SPLG равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMED и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMED и SPLG

BMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPLG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BMED
Future Health ETF		0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.35%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок BMED и SPLG

Максимальная просадка BMED за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMED и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BMED и SPLG

Future Health ETF (BMED) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) имеют волатильность 6.95% и 6.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...