PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLX с VWAHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLX с VWAHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLX (Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A) is a stock, while VWAHX (Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares) is Municipal Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, BLX returned 14.43%/yr vs 3.06%/yr for VWAHX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BLX и VWAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A (BLX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLX показывает доходность 28.73%, что значительно выше, чем у VWAHX с доходностью 2.30%. За последние 10 лет акции BLX превзошли акции VWAHX по среднегодовой доходности: 14.43% против 3.06% соответственно.

BLX

1 день
1.51%
1 месяц
5.57%
С начала года
28.73%
6 месяцев
27.33%
1 год
44.21%
3 года*
49.38%
5 лет*
37.82%
10 лет*
14.43%

VWAHX

1 день
0.00%
1 месяц
1.01%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.65%
1 год
8.46%
3 года*
5.46%
5 лет*
1.56%
10 лет*
3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLX и VWAHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLX
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A		28.73%33.06%53.73%60.61%4.31%11.50%-19.47%33.06%-31.32%-3.40%
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares		2.30%4.96%3.98%8.39%-11.76%3.36%5.39%9.48%1.31%7.86%

Correlation

The correlation between BLX and VWAHX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 1992 г.

-0.05

The correlation between BLX and VWAHX shifts across timeframes, from -0.07 (10 years) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares

Часто сравнивают с BLX:
BLX с SCHDBLX с GLDBLX с SPMOBLX с SPYBLX с AGMBLX с HTGCBLX с JPM
Часто сравнивают с VWAHX:
VWAHX с VTEBVWAHX с VWALXVWAHX с VWEHXVWAHX с VTEAXVWAHX с FTABXVWAHX с VWITXVWAHX с USATX

Доходность на риск

BLX vs. VWAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLX
Ранг доходности на риск BLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VWAHX
Ранг доходности на риск VWAHX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWAHX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAHX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAHX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAHX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAHX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLX c VWAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A (BLX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLXVWAHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.72

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
4.41

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.70

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

2.89

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.11

10.50

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLX vs. VWAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWAHX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLX и VWAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLXVWAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.72

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.48

0.33

+1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.66

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.65

-0.43

Просадки

Сравнение просадок BLX и VWAHX

Максимальная просадка BLX за все время составила -95.88%, что больше максимальной просадки VWAHX в -40.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLX и VWAHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLXVWAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.88%

-40.26%

-55.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-3.05%

-9.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.01%

-7.12%

-13.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.88%

-17.32%

-13.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.51%

-17.32%

-51.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

0.00%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.93%

-6.93%

-26.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

0.84%

+4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BLX и VWAHX

Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A (BLX) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что BLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLXVWAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.63%

1.26%

+7.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.22%

2.38%

+14.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.13%

3.24%

+19.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.70%

4.80%

+20.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.12%

4.64%

+27.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLX и VWAHX

Дивидендная доходность BLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности VWAHX в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLX
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A		4.70%5.61%5.62%4.04%6.17%6.02%7.17%7.20%8.90%5.72%5.23%4.96%
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares		4.05%4.95%4.38%3.53%3.36%2.98%3.31%3.94%3.78%3.68%3.75%3.67%

Часто задаваемые вопросы

BLX and VWAHX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLX has higher volatility (8.63%) compared to VWAHX (1.26%). In terms of maximum drawdown, BLX dropped -95.88% vs VWAHX's -40.26%.

VWAHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLX и VWAHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор