PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLX с VWAHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLX с VWAHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A (BLX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX).

VWAHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности BLX и VWAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A (BLX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLX и VWAHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLX
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A		17.18%33.06%53.73%60.61%4.31%11.50%-19.47%33.06%-31.32%-3.40%
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.27%4.96%3.98%8.39%-11.76%3.36%5.39%9.48%1.31%7.86%

Доходность по периодам

С начала года, BLX показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у VWAHX с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции BLX превзошли акции VWAHX по среднегодовой доходности: 15.06% против 2.99% соответственно.

BLX

1 день
0.90%
1 месяц
2.57%
С начала года
17.18%
6 месяцев
16.29%
1 год
48.34%
3 года*
52.40%
5 лет*
35.61%
10 лет*
15.06%

VWAHX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.32%
1 год
3.98%
3 года*
4.54%
5 лет*
1.48%
10 лет*
2.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares

Часто сравнивают с BLX:
BLX с SCHDBLX с GLDBLX с SPMOBLX с SPYBLX с AGMBLX с HTGCBLX с IAUM
Часто сравнивают с VWAHX:
VWAHX с VTEBVWAHX с VWALXVWAHX с VWEHXVWAHX с VTEAXVWAHX с FTABXVWAHX с USATXVWAHX с MISHX

Доходность на риск

BLX vs. VWAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLX
Ранг доходности на риск BLX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VWAHX
Ранг доходности на риск VWAHX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWAHX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAHX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAHX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAHX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAHX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLX c VWAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A (BLX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLXVWAHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

0.78

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

1.06

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.96

0.95

+3.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.32

2.94

+7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLX vs. VWAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа VWAHX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLX и VWAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLXVWAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

0.78

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

0.31

+1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.65

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.64

-0.43

Корреляция

Корреляция между BLX и VWAHX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLX и VWAHX

Дивидендная доходность BLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности VWAHX в 4.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLX
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A		4.97%5.61%5.62%4.04%6.17%6.02%7.17%7.20%8.90%5.72%5.23%4.96%
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares		4.06%4.95%4.38%3.53%3.36%2.98%3.31%3.94%3.78%3.68%3.75%3.67%

Просадки

Сравнение просадок BLX и VWAHX

Максимальная просадка BLX за все время составила -95.88%, что больше максимальной просадки VWAHX в -40.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLX и VWAHX.

Загрузка...

Показатели просадок

BLXVWAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.88%

-40.26%

-55.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-5.63%

-6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.88%

-17.32%

-13.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.51%

-17.32%

-51.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.50%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.08%

-6.95%

-26.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

1.82%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BLX и VWAHX

Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A (BLX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что BLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLXVWAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

1.29%

+5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

1.99%

+13.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.43%

5.70%

+18.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.58%

4.75%

+20.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.12%

4.61%

+27.51%